原油期貨市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型介紹及應(yīng)用

目錄
第1章 國(guó)際原油市場(chǎng)背景 1
1.1 國(guó)際原油市場(chǎng)簡(jiǎn)介 1
1.2 國(guó)際原油市場(chǎng)形勢(shì) 2
1.3 國(guó)際原油市場(chǎng)的主要參與者 2
1.4 國(guó)際原油市場(chǎng)的價(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng) 3
1.5 WTI原油、Brent原油簡(jiǎn)介 6
1.6 原油市場(chǎng)對(duì)其他市場(chǎng)的影響及特點(diǎn) 9
1.7 投資者視角下的原油市場(chǎng) 11
1.8 國(guó)際原油期貨市場(chǎng)研究現(xiàn)狀及研究意義 12
第2章 波動(dòng)率測(cè)度及預(yù)測(cè)方法介紹 15
2.1 概述 15
2.2 波動(dòng)率測(cè)度 17
2.3 預(yù)測(cè)方法介紹 25
2.4 預(yù)測(cè)效果評(píng)價(jià) 27
第3章 GARCH族模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)研究 33
3.1 概述 33
3.2 模型介紹 35
3.3 案例分析—GARCH族模型 44
3.4 GARCH模型擴(kuò)展：GARCH-MIDAS模型 53
3.5 GARCH-MIDAS模型在國(guó)際原油市場(chǎng)中的應(yīng)用 56
3.6 GARCH族模型的局限 60
3.7 小結(jié) 61
第4章 HAR-RV族模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)的研究 62
4.1 概述 62
4.2 HAR-RV模型介紹 65
4.3 HAR-RV模型的擴(kuò)展 69
4.4 案例分析 72
4.5 HAR-RV模型的局限性 82
4.6 小結(jié) 82
第5章 混頻數(shù)據(jù)模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)的研究 84
5.1 概述 84
5.2 數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計(jì) 98
5.3 實(shí)證結(jié)果 99
5.4 小結(jié) 108
第6章 機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)的研究 109
6.1 概述 109
6.2 機(jī)器學(xué)習(xí)方法 111
6.3 案例分析 123
6.4 機(jī)器學(xué)習(xí)的局限性 140
6.5 小結(jié) 140
第7章 國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)預(yù)測(cè)的應(yīng)用研究 143
7.1 概述 143
7.2 國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)預(yù)測(cè)在套期保值策略中的應(yīng)用 147
7.3 國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)預(yù)測(cè)對(duì)于VaR的應(yīng)用 154
7.4 國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)預(yù)測(cè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)價(jià)值的應(yīng)用 157
參考文獻(xiàn) 162