高維因子資產(chǎn)組合與市場泡沫研究

定　價：￥66.00

作　者：	趙釗著
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521855821	出版時間：	2024-01-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書聚焦于高維因子資產(chǎn)組合與市場泡沫，系統(tǒng)地對高維異象檢驗、高維組合構(gòu)建以及高維因子在高維組合中的應(yīng)用進(jìn)行探討，構(gòu)建相應(yīng)的高維虛擬資產(chǎn)組合，研究了高維因子在資產(chǎn)組合的相關(guān)理論和應(yīng)用。本書同時進(jìn)行了對應(yīng)的實(shí)證分析，研究了我國資本市場泡沫、油市與股市泡沫聯(lián)動性兩方面的問題，并對其市場數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，探討了中國資本市場監(jiān)管與干預(yù)的反事實(shí)仿真，拓寬了高維因子領(lǐng)域的實(shí)證研究，為促進(jìn)我國資本市場健康發(fā)展提出了借鑒和對策。

作者簡介

暫缺《高維因子資產(chǎn)組合與市場泡沫研究》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景 ..
1.2 資產(chǎn)定價未來研究展望
1.3 我國特有的資本市場問題
1.4 本書的結(jié)構(gòu)安排
1.5 本書的特色與創(chuàng)新之處
第2章高維異象檢驗:一種新的有效排序法
2.1 問題的提出.
2.2 復(fù)制異象.
2.3 實(shí)證分析..
2.4 進(jìn)一步的結(jié)果..
2.5 研究結(jié)論
第3章高維組合構(gòu)建:總暴露約束與壓縮協(xié)方差矩陣
3.1 問題的提出 ......