金融深化房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性研究

章 引言
節(jié) 研究背景與研究意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節(jié) 主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
一、研究目標(biāo)
二、研究假說
三、主要內(nèi)容
第三節(jié) 擬解決的關(guān)鍵問題、可能存在的創(chuàng)新之處和不足
一、擬解決的關(guān)鍵問題
二、可能存在的創(chuàng)新之處
三、可能存在的問題與不足
第二章 文獻(xiàn)綜述
節(jié) 概念與范疇
一、金融深化
二、房產(chǎn)價(jià)格
三、經(jīng)常賬戶失衡
四、開放經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型
五、相關(guān)計(jì)量模型
第二節(jié) 相關(guān)理論沿革
一、金融深化理論沿革綜述
二、資產(chǎn)價(jià)格理論沿革綜述
三、經(jīng)常賬戶失衡理論沿革綜述
第三節(jié) 文獻(xiàn)述評(píng)
一、金融深化與房產(chǎn)價(jià)格相關(guān)研究評(píng)述
二、金融深化與經(jīng)常賬戶余額相關(guān)研究評(píng)述
三、房產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相關(guān)研究評(píng)述
第三章 金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額——基于NOEM-DSGE模型的分析
節(jié) 開放經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型
第二節(jié) 模型參數(shù)的確定
一、參數(shù)校準(zhǔn)
二、參數(shù)估計(jì)
第三節(jié) 數(shù)值模擬分析
一、脈沖響應(yīng)分析
二、方差分解分析
三、乘數(shù)效應(yīng)分析
四、社會(huì)福利損失分析
本章小結(jié)
第四章 不同區(qū)制下金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系分析
節(jié) MS-VAR模型說明
第二節(jié) 變量選擇、樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
一、變量選擇
二、樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
第三節(jié) 分區(qū)制下金融深化水平(FD1)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系分析
一、平穩(wěn)性檢驗(yàn)與模型設(shè)定
二、模型估計(jì)結(jié)果與區(qū)制屬性分析
三、廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)分析與模型穩(wěn)健性檢驗(yàn)
第四節(jié) 分區(qū)制下金融深化水平(FD2)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系分析
一、平穩(wěn)性檢驗(yàn)與模型設(shè)定
二、模型估計(jì)結(jié)果與區(qū)制屬性分析
三、廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)分析與模型穩(wěn)健性檢驗(yàn)
本章小結(jié)
第五章 金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系時(shí)變特征分析
節(jié) TVP-SV-VAR模型說明
第二節(jié) 金融深化(FDl)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系時(shí)變特征檢驗(yàn)
一、模型設(shè)定與估計(jì)結(jié)果分析
二、時(shí)變參數(shù)脈沖響應(yīng)分析
三、初步結(jié)論
第三節(jié) 金融深化(FD2)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)系時(shí)變特征檢驗(yàn)
一、模型設(shè)定與估計(jì)結(jié)果分析
二、時(shí)變參數(shù)脈沖響應(yīng)分析
三、初步結(jié)論
本章小結(jié)
第六章 金融深化、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性分析
節(jié) 貝葉斯DCC-GARCH模型說明
第二節(jié) 數(shù)據(jù)說明
第三節(jié) 金融深化(FD1)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性分析
一、相關(guān)檢驗(yàn)
二、模型估計(jì)結(jié)果
三、動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)系數(shù)分析
四、初步結(jié)論
第四節(jié) 金融深化(FD2)、房產(chǎn)價(jià)格與經(jīng)常賬戶余額的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性分析
一、相關(guān)檢驗(yàn)
二、模型估計(jì)結(jié)果
三、動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)系數(shù)分析
四、初步結(jié)論
本章小結(jié)
第七章 低利率、高房?jī)r(jià)與匯率波動(dòng)相關(guān)性研究
節(jié) 模型構(gòu)建
一、家庭
二、企業(yè)家
三、零售商
四、中央銀行
五、貿(mào)易條件、貿(mào)易余額與利率平價(jià)
第二節(jié) 參數(shù)確定和脈沖響應(yīng)分析
一、參數(shù)校準(zhǔn)和估計(jì)
二、脈沖響應(yīng)分析
第三節(jié) 實(shí)證分析
一、模型說明、變量選取和數(shù)據(jù)來源
二、實(shí)證過程與結(jié)果分析
本章小結(jié)
第八章 金融杠桿、房產(chǎn)價(jià)格與消費(fèi)支出的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性研究
節(jié) 模型說明
一、時(shí)變參數(shù)向量自回歸模型
二、貝葉斯DCC-GARCH模型
三、溢出指數(shù)測(cè)算模型
第二節(jié) 實(shí)證分析
一、TVP-SV-VAR模型的實(shí)證分析
二、貝葉斯DCC-GARCH模型的實(shí)證分析
三、溢出效應(yīng)分析
本章小結(jié)
第九章 廣義前瞻性貨幣政策反應(yīng)函數(shù)再研究
節(jié) 模型構(gòu)建
第二節(jié) 數(shù)據(jù)和變量說明
第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果分析
一、GMM回歸結(jié)果分析
二、穩(wěn)健性檢驗(yàn)
本章小結(jié)
第十章 結(jié)論建議與研究展望
節(jié) 主要結(jié)論
一、金融深化對(duì)房產(chǎn)價(jià)格、經(jīng)常賬戶余額動(dòng)態(tài)影響的理論模型分析
二、不同經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下金融深化、房產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)常賬戶余額之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系分析
三、金融深化、房產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)常賬戶余額之間的時(shí)變特征分析
四、金融深化、房產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)常賬戶余額之間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性分析
五、納入房產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)常賬戶余額的貨幣政策反應(yīng)函數(shù)分析
第二節(jié) 政策建議
第三節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)