中國系統(tǒng)性金融風險的計量研究

定　價：￥75.00

作　者：	章秀著
出版社：	中國社會科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522702247	出版時間：	2022-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	211	字數(shù)：

內容簡介

　　本書從系統(tǒng)性金融風險特征、影響因素和生成演化機制三方面對系統(tǒng)性金融風險的動態(tài)演變過程進行刻畫和解釋。同時，采用不同的計量方法，針對系統(tǒng)性金融風險“累積—擴散—爆發(fā)”的不同階段對系統(tǒng)性金融風險進行度量，全面、系統(tǒng)、深入地對金融機構的系統(tǒng)性風險暴露、金融市場流動性尾部相依性、貨幣市場與資本市場利率的關聯(lián)性以及外部系統(tǒng)性沖擊對我國金融系統(tǒng)脆弱性的影響進行計量研究。研究成果對于提高中國金融風險的抵御能力，實現(xiàn)金融穩(wěn)定具有理論和實踐意義。

作者簡介

　　章秀（1988-），畢業(yè)于吉林大學，獲博士學位，現(xiàn)就職于吉林財經大學，講師。主要研究方向為金融風險度量，分別在《西安交通大學學報（社會科學版）》《經濟管理研究》《數(shù)量經濟研究》《統(tǒng)計與決策》以及China Finance Review International等刊物發(fā)表學術論文數(shù)篇，主持和參與***和省級項目數(shù)項。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 研究背景與意義
第二節(jié) 研究框架與研究方法
第三節(jié) 研究內容與創(chuàng)新性
第二章文獻綜述及研究進展
第一節(jié) 系統(tǒng)性金融風險內涵研究
第二節(jié) 系統(tǒng)性金融風險度量研究
第三章系統(tǒng)性金融風險特征及影響因素
第一節(jié) 系統(tǒng)性金融風險的特征分析
第二節(jié) 系統(tǒng)性金融風險的影響因素分析
第三節(jié) 系統(tǒng)性金融風險的生成演化機制分析
第四章極端情況下金融機構系統(tǒng)性風險度量
第一節(jié) 非對稱CoVaR模型和極端分位數(shù)回歸模型
第二節(jié) 金融機構系統(tǒng)性風險貢獻的實證分析
第三節(jié) 貨幣政策對金融機構系統(tǒng)性風險的沖擊響應研究
本章小結
第五章金融市場風險的尾部相依性度量
第一節(jié) 二元POT極值模型
第二節(jié) 金融市場尾部相依性度量
本章小結
第六章金融市場利率的傳導機制研究
第一節(jié) 基于DVAR模型的利率關聯(lián)性計量模型
第二節(jié) 貨幣市場短期利率影響關系多元結構的實證分析
第三節(jié) 貨幣市場利率與資本市場收益率之間的多元傳導關系
本章小結
第七章不確定性沖擊對金融市場利率問的傳導機制研究
第一節(jié) 利率不確定性及其傳導機制的計量模型分析
第二節(jié) 貨幣政策不確定性分解
第三節(jié) 貨幣政策不確定沖擊下的利率傳導關系
本章小結
第八章美國貨幣政策沖擊對我國金融狀況的沖擊影響
第一節(jié) 美國貨幣政策沖擊對我國金融狀況的沖擊影響
第二節(jié) 我國金融狀況的度量
第三節(jié) 中國金融狀況受沖擊的反應變化
本章小結
第九章系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)管與防范
結論
參考文獻