《金融計量分析——基于stata的金融實證研究》主要分為四部分：第一部分為金融計量基礎知識，包括第1章和第2章，主要介紹金融計量分析的基本概念、數(shù)學基礎、Stata軟件操作及OLS回歸方法；第二部分為金融時間序列方法介紹，包括第3章到第6章，分別介紹一元時間序列模型、VAR模型、GARCH模型及誤差修正模型等；第三部分為公司金融研究方法介紹，包括第7章到第10章，分別介紹線性概率模型、面板數(shù)據(jù)模型、工具變量法及雙重差分法等；第四部分為金融專題方法介紹，包括第11章到第13章，分別介紹資產定價模型、事件研究法、金融風險方法等。《金融計量分析——基于stata的金融實證研究》的特色在于緊密結合國內外**期刊金融學文獻，著重分析金融計量學方法在金融研究中的應用及Stata實現(xiàn)過程。《金融計量分析——基于stata的金融實證研究》可以用作高等院校的“金融計量學”、“金融時間序列分析”等課程的教材。適用于高年級本科碩士學生。
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