金融工程學(xué)

定　價：￥49.00

作　者：	程碧波著
出版社：	經(jīng)濟科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521838954	出版時間：	2022-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	165	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融工程學(xué)》覆蓋當(dāng)前金融工程學(xué)主流教材內(nèi)容。其中包括資產(chǎn)組合理論基本原理、APT定價理論、BS期權(quán)定價、二叉樹與三叉樹定價、奇異期權(quán)、期貨定價、蒙特卡洛模擬和有限差分分析。《金融工程學(xué)》強調(diào)從底層推導(dǎo)，強調(diào)要教會學(xué)生徹底理解金融工程理論前提、推導(dǎo)過程和結(jié)論。這是目前市場上流行的金融工程類教材基本上都做不到的。它能保證學(xué)生真正學(xué)透理論而不是囫圇吞棗。《金融工程學(xué)》后半部分加入了作者研究的內(nèi)容，其核心內(nèi)容是既有金融理論的局限及其改進，包括一般均衡定價模型及其后面的內(nèi)容。有利于學(xué)生進一步學(xué)懂主流金融理論，有利于培養(yǎng)學(xué)生的獨立研究精神，掌握在紛繁復(fù)雜的金融市場中如何靈活運用金融工程知識。

作者簡介

　　出生：1976.3.30；漢族，男；經(jīng)濟學(xué)博士，經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，經(jīng)濟學(xué)副教授，中國社會科學(xué)院研究生院博士畢業(yè)；現(xiàn)工作于中國政法大學(xué)商學(xué)院金融系，從事金融工程方向教學(xué)和研究。作品： [1]程碧波著《國計學(xué)：國計民生的系統(tǒng)科學(xué)》，中國社會科學(xué)出版社，2015年8月，50萬字。 [2]程碧波著《國計學(xué)》修訂版，社會科學(xué)文獻出版社，2010年12月，30萬字。 [3]程碧波著《財富戰(zhàn)爭》，中國紡織出版社，2008年6月，26萬字。獲中國紡織工業(yè)協(xié)會優(yōu)秀圖書獎。 [4]程碧波著《國計學(xué)》第1版，中國文聯(lián)出版社，2006年4月，40萬字。 [5]程碧波，《在疏通循環(huán)中保持平衡增長》，《開放導(dǎo)報》，2021年4月 [6]程碧波，劉彪.新興經(jīng)濟體面臨的金融風(fēng)險及中國應(yīng)對方略[J]，現(xiàn)代國際關(guān)系，2018年第9期. [7]程碧波.管子地租賦稅政策今說[J]，經(jīng)濟導(dǎo)刊，2016（11）. [8]程碧波，管益忻.管子與馬克思：中國新經(jīng)濟理論體系構(gòu)建主體與主導(dǎo)之初析[N]，企業(yè)家日報，2016-09-02. [9] 程碧波.經(jīng)濟理論創(chuàng)新的方法論[N]，企業(yè)家日報，2016-06-24. [10] 程碧波，管子地租賦稅政策今說[J]，經(jīng)濟導(dǎo)刊，2016年第11期，第82~85頁。

圖書目錄

概述
第一章矩陣微分
第一節(jié) 矩陣微分定義
第二節(jié) 矩陣微分的基本公式
第三節(jié) 分母布局與分子布局的轉(zhuǎn)換定理
第四節(jié) 例題
第二章測度
第一節(jié) 概率的本質(zhì)
第二節(jié) 比例、概率與測度
第三章風(fēng)險、收益及其組合
第一節(jié) 套利、效用與無套利非隨機線性組合定價
第二節(jié) 風(fēng)險、收益、價值與效用
第三節(jié) 風(fēng)險、風(fēng)險收益率與資產(chǎn)組合
第四章資本資產(chǎn)定價模型
第一節(jié) 協(xié)方差的矩陣形式
第二節(jié) 資產(chǎn)組合有效邊界
第三節(jié) 包含無風(fēng)險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合
第五章套利定價理論
第一節(jié) 多因子理論
第二節(jié) 套利定價模型
第六章無套利市場與完備市場
第一節(jié) 金融衍生品
第二節(jié) 無套利與完備性的定義
第三節(jié) 無套利與完備性的證明
第四節(jié) 鞅、無套利價格核、風(fēng)險中性概率與計價資產(chǎn)變換
第七章連續(xù)時間金融
第一節(jié) 基礎(chǔ)資產(chǎn)連續(xù)價格分布
第二節(jié) BS衍生品無套利價格的計算
第八章二又樹對連續(xù)時間金融的模擬
第一節(jié) 二叉樹模擬連續(xù)時間金融的原理
第二節(jié) 從連續(xù)時間金融計算二叉樹
第三節(jié) 二叉樹模擬期權(quán)算例
第九章效用函數(shù)的均衡定價
第一節(jié) 效用函數(shù)的均衡定價
第二節(jié) 效用函數(shù)均衡定價的無套利原理
第三節(jié) 基于期望效用最大化的最優(yōu)資產(chǎn)組合
第十章系統(tǒng)金融
第一節(jié) 一般均衡定價
第二節(jié) 資產(chǎn)價格的真實分布
第三節(jié) 《易經(jīng)》的多周期預(yù)測：大衍術(shù)
參考文獻