中國國債期貨市場發(fā)展研究

定　價：￥98.00

作　者：	王晉忠著
出版社：	西南財經(jīng)大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787550451421	出版時間：	2022-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	275	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　中國國債期貨市場是中國資本市場的重要組成部分。本書從中國十年期國債期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能，中國國債期貨的市場有效性，中國國債期貨市場效率，中國五年期與十年期國債期貨的均衡與套利，中國國債期貨品種間均衡，中國國債期貨統(tǒng)計套利等進行系統(tǒng)和全面的研究，是一本系統(tǒng)研究國債期貨市場的專著。

作者簡介

暫缺《中國國債期貨市場發(fā)展研究》作者簡介

圖書目錄

課題1 中國國債期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀
課題2 中國十年期國債期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能研究
課題3 中國國債期貨的市場有效性研究
課題4 中國國債期貨市場效率研究
課題5 中國五年期與十年期國債期貨的均衡與套利
課題6 中國國債期貨品種間均衡研究
課題7 中國國債期貨統(tǒng)計套利研究
課題8 中國國債期貨市場風險測度研究——基于VAR-GARCH模型
課題9 國債期貨對國債收益率曲線的影響研究
課題10 中國國債期貨價格影響因素分析
課題11 中國股指期貨對國債期貨的波動性影響
課題12 大宗商品指數(shù)對我國國債期貨價格變動的影響分析
課題13 投資者情緒對我國國債期貨波動率的影響
課題14 國債期貨套期保值在商業(yè)銀行的應用實證
課題15 運用國債期貨對商業(yè)銀行投資業(yè)務套期保值的效率研究——基于國債期貨仿真交易的實證分析
附錄