中國(guó)金融期權(quán)市場(chǎng)：模型及應(yīng)用研究

定　價(jià)：￥88.00

作　者：	李蓬實(shí) 著
出版社：	經(jīng)濟(jì)管理出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509683514	出版時(shí)間：	2022-04-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	182	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書主要研究?jī)?nèi)容是關(guān)于中國(guó)金融期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展、期權(quán)定價(jià)模型理論及其應(yīng)用。自2015年2月9日我國(guó)第一個(gè)場(chǎng)內(nèi)期權(quán)上市以來，至今已有4種金融期權(quán)上市交易。期權(quán)在我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展迅速，在風(fēng)險(xiǎn)管理和投資領(lǐng)域的應(yīng)用也會(huì)越來越廣闊。本書主要介紹我國(guó)金融期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展、金融期權(quán)的品種以及常見的期權(quán)定價(jià)模型、期權(quán)希臘字母以及期權(quán)隱含波動(dòng)率模型的相關(guān)理論，同時(shí)結(jié)合中國(guó)金融期權(quán)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，將上述模型和理論應(yīng)用于我國(guó)金融期權(quán)的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理中。本書適合經(jīng)濟(jì)與金融專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)的學(xué)生閱讀，也可以作為“金融工程”“期貨及衍生品市場(chǎng)”等課程的教材。

作者簡(jiǎn)介

　　李蓬實(shí)，管理學(xué)博士，東莞理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院特聘副教授、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系副系主任，中國(guó)軟科學(xué)研究會(huì)第六屆理事會(huì)理事。目前主要承擔(dān)金融機(jī)構(gòu)與金融市場(chǎng)、金融衍生品市場(chǎng)、期權(quán)期貨及其他衍生品等課程的教學(xué)工作。主要研究方向?yàn)椋航鹑诠こ膛c風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)與金融市場(chǎng)。曾主持省部級(jí)項(xiàng)目1項(xiàng)（廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃一般項(xiàng)目），參與***（國(guó)家社科基金藝術(shù)學(xué)項(xiàng)目）、省部級(jí)項(xiàng)目10余項(xiàng)。在國(guó)內(nèi)外期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇，其中，被SCI收錄1篇，SSCI收錄3篇，CSSCI收錄2篇。

圖書目錄

第1章金融期權(quán)市場(chǎng)概述
1.1 期權(quán)的定義與作用
1.2 全球期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展
1.3 股權(quán)類衍生品
1.4 ETF類衍生品
1.5 利率類衍生品
1.6 外匯類衍生品
1.7 商品類衍生品
1.8 其他期權(quán)和期貨合約
1.9 我國(guó)期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展
1.10 上證50ETF期權(quán)
1.11 滬深300股指期權(quán)
1.12 滬深300ETF期權(quán)
第2章期權(quán)定價(jià)理論與模型
2.1 常數(shù)波動(dòng)率模型相關(guān)理論
2.2 Black-Scholes模型
2.3 BS模型的推導(dǎo)
2.4 歐式期權(quán)的希臘字母
2.5 隨機(jī)波動(dòng)率模型相關(guān)理論
2.6 Heston模型
2.7 波動(dòng)率與隱含波動(dòng)率
第3章隱含波動(dòng)率函數(shù)
3.1 波動(dòng)率的種類
3.2 隱含波動(dòng)率計(jì)算
3.3 波動(dòng)率函數(shù)
3.4 數(shù)據(jù)
3.5 結(jié)果分析
3.6 小結(jié)
第4章隱含波動(dòng)率影響因素
4.1 引言
4.2 數(shù)據(jù)和模型
4.3 結(jié)果
4.4 小結(jié)
第5章風(fēng)險(xiǎn)中性概率密度函數(shù)
5.1 引言
5.2 風(fēng)險(xiǎn)中性概率密度函數(shù)
5.3 風(fēng)險(xiǎn)中性概率函數(shù)模型及修正
5.4 修正模型的應(yīng)用
5.5 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記