期權隱含信息與投資組合優(yōu)化

定　價：￥115.00

作　者：	余湄著
出版社：	科學出版社
叢編項：	管理、決策與信息系統(tǒng)叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030714848	出版時間：	2022-02-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	164	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　期權價格中隱含重要的金融市場信息，對隱含信息的挖掘可用于投資決策和風險管理等領域。本書主要以上證50ETF為研究對象，研究期權隱含信息對資產(chǎn)收益率的預測問題，并給出期權隱含信息、收益率預測和投資組合選擇的分析框架。本書的研究對當下我國金融市場的發(fā)展有一定的啟發(fā)和參考價值，同時為市場投資者和監(jiān)管層更清晰地理解期權市場提供一個新的思路。

作者簡介

暫缺《期權隱含信息與投資組合優(yōu)化》作者簡介

圖書目錄

目錄
第1章期權定價及隱含信息研究綜述 1
1.1 期權定價模型的相關研究 1
1.2 期權隱含信息相關研究 10
1.3 期權市場的其他隱含信息相關研究 15
1.4 期權隱含信息和投資組合 18
1.5 關于上證50ETF期權的相關研究 25
1.6 相關研究總結(jié) 26
第2章 VRP在我國股票市場的檢驗 29
2.1 上證50ETF期權 29
2.2 VRP的計算 33
2.3 VRP的符號 37
2.4 基于VRP的投資策略 48
2.5 VRP研究實際意義 51
第3章 VRP和收益率預測 52
3.1 引言 52
3.2 VRP的預測能力 53
3.3 VRP和宏觀經(jīng)濟不確定性 71
3.4 VRP和因子模型 74
3.5 波動率風險和橫截面收益 76
3.6 市場不確定性的預測總結(jié) 79
第4章期權隱含高階矩和收益率預測 81
4.1 隱含高階矩的提取 82
4.2 隱含高階矩的預測能力 84
4.3 隱含高階矩和因子模型 93
4.4 偏度和賣空成本 94
4.5 隱含高階矩和橫截面收益 101
4.6 期權隱含偏度與隱含高階矩實驗總結(jié) 104
第5章期權隱含信息和投資組合選擇 106
5.1 投資組合模型概述 107
5.2 基于期權隱含波動率的投資組合 108
5.3 期權銀行預期收益率和B-L模型 113
5.4 討論 124
參考文獻 126
后記 150