系統(tǒng)性金融風險的傳染與控制研究

定　價：￥40.00

作　者：	李守偉等著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522013916	出版時間：	2021-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要對系統(tǒng)性金融風險的傳染與控制進行理論結(jié)合實際的系統(tǒng)研究。本書主要特點在于：在新時代背景下，闡述了系統(tǒng)性金融風險的內(nèi)涵、特征與形成機制；系統(tǒng)地揭示了系統(tǒng)性金融風險的非線性傳染機制、交叉?zhèn)魅緳C制、非對稱傳染機制和多層網(wǎng)絡(luò)傳染機制，以利于對系統(tǒng)性金融風險這個復(fù)雜現(xiàn)象的深入了解；從網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和中央清算等角度，提出了系統(tǒng)性金融風險控制策略，并剖析了系統(tǒng)性金融風險防控的政策效果。

作者簡介

　　李守偉（1984—），男，東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，東南大學(xué)金融復(fù)雜性與風險管理研究中心主任。全國優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎獲得者，江蘇社科優(yōu)青入選者，江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對象，江蘇省“六大人才高峰”高層次人才培養(yǎng)對象。美國 Mathematical Reviews 評論員，江蘇省資本市場研究會理事，主要從事金融復(fù)雜性與風險管理領(lǐng)域研究，主持了國家自然科學(xué)基金、教育部人文社會科學(xué)基金等多項科研項目；在《中國社會科學(xué)》《管理科學(xué)學(xué)報》、Journal of Risk 等國內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文60多篇；出版學(xué)術(shù)專著4部；榮獲教育部高等學(xué)?？茖W(xué)研究優(yōu)秀成果獎（人文社會科學(xué)）二等獎、江蘇省人民政府哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎等。王虎（1994—），男，東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院博土研究生。在《管理科學(xué)學(xué)報》《管理工程學(xué)報》、Journal of Risk 等國內(nèi)外高水平學(xué)術(shù)期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇，榮獲江蘇省國際金融學(xué)會2020年優(yōu)秀課題報告評選特等獎等何建敏（1956—），男，東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院二級教授，博士生導(dǎo)師。國務(wù)院專家特殊津貼獲得者，江蘇省333工程重點培養(yǎng)對象。曾任東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副院長，現(xiàn)兼任江蘇省系統(tǒng)科學(xué)學(xué)會副會長等職務(wù)。主要從事應(yīng)急管理和金融工程方面的教學(xué)與科研工作，先后主持完成國家自然科學(xué)基金等科研項目90多項；在國內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文200余篇；出版學(xué)術(shù)專著5部。曾獲中國高?？萍歼M步一等獎、教育部第七屆高等學(xué)?？茖W(xué)研究優(yōu)秀成果獎（人文社會科學(xué)）二等獎等。

圖書目錄

目錄

第一章緒論1

一、研究背景1

二、研究現(xiàn)狀2

（一）金融網(wǎng)絡(luò)模型研究2

（二）基于網(wǎng)絡(luò)模型的系統(tǒng)性金融風險傳染研究5

（三）基于網(wǎng)絡(luò)模型的系統(tǒng)性金融風險控制研究6

（四）需要進一步研究的問題7

三、研究內(nèi)容8

四、本書結(jié)構(gòu)9

第二章系統(tǒng)性金融風險理論基礎(chǔ)11

一、系統(tǒng)性金融風險觀的發(fā)展脈絡(luò)11

二、系統(tǒng)性金融風險的內(nèi)涵與特征13

（一）系統(tǒng)性金融風險的內(nèi)涵13

（二）系統(tǒng)性金融風險的特征15

三、系統(tǒng)性金融風險的形成機制17

（一）跨金融市場關(guān)聯(lián)機制17

（二）多類型經(jīng)濟主體關(guān)聯(lián)機制18

（三）多元化金融產(chǎn)品關(guān)聯(lián)機制19

（四）多渠道疊加交互關(guān)聯(lián)機制20

四、本章小結(jié)22

第三章系統(tǒng)性金融風險的非線性傳染機制23

一、系統(tǒng)性金融風險非線性傳染模型24

（一）系統(tǒng)性金融風險貢獻度24

（二）系統(tǒng)性金融風險傳染效應(yīng)28

二、系統(tǒng)性金融風險結(jié)果分析30

（一）樣本數(shù)據(jù)30

（二）系統(tǒng)性金融風險貢獻結(jié)果分析30

（三）系統(tǒng)性金融風險傳染效應(yīng)結(jié)果分析35

三、本章小結(jié)41

第四章系統(tǒng)性金融風險的交叉?zhèn)魅緳C制42

一、系統(tǒng)性金融風險交叉?zhèn)魅灸Ｐ?3

（一）銀行同業(yè)拆借規(guī)模估測43

（二）風險交叉?zhèn)魅灸Ｐ?4

二、數(shù)據(jù)與結(jié)果48

（一）樣本數(shù)據(jù)48

（二）結(jié)果分析50

三、本章小結(jié)62

第五章系統(tǒng)性金融風險的非對稱傳染機制65

一、研究方法66

（一）ＤＣＣ－ＭＩＤＡＳ模型66

（二）波動溢出測度69

（三）非對稱波動溢出測度70

二、數(shù)據(jù)和描述性統(tǒng)計71

三、結(jié)果分析72

（一）不同市場的長短期動態(tài)相關(guān)性72

（二）長期波動溢出測度73

（三）短期波動溢出測度81

（四）結(jié)構(gòu)斷裂檢測85

四、本章小結(jié)87

第六章系統(tǒng)性金融風險的多層網(wǎng)絡(luò)傳染與控制89

一、多層網(wǎng)絡(luò)風險傳染模型90

（一）同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建90

（二）持有共同資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)91

（三）減價拋售過程92

（四）風險傳染模型93

二、系統(tǒng)性金融風險多層網(wǎng)絡(luò)傳染機制95

（一）樣本數(shù)據(jù)95

（二）結(jié)果分析96

三、系統(tǒng)性金融風險多層網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化控制107

（一）優(yōu)化模型107

（二）樣本數(shù)據(jù)108

（三）結(jié)果分析109

四、本章小結(jié)117

第七章系統(tǒng)性金融風險的中央清算機制119

一、模型構(gòu)建120

（一）網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建120

（二）清算規(guī)則121

（三）風險傳染測度124

二、數(shù)據(jù)與結(jié)果126

（一）樣本數(shù)據(jù)126

（二）結(jié)果分析127

三、本章小結(jié)130

第八章系統(tǒng)性金融風險防控的政策效果132

一、模型構(gòu)建133

（一）同業(yè)拆借交易機制134

（二）衍生品交易機制135

（三）中央對手方138

（四）銀行投資決策機制139

（五）風險傳染路徑和模型演化過程141

二、結(jié)果分析144

（一）宏觀審慎監(jiān)管145

（二）宏觀審慎監(jiān)管和貨幣政策工具146

（三）衍生品市場監(jiān)管149

三、本章小結(jié)150

第九章結(jié)論與展望153

一、研究結(jié)論153

（一）系統(tǒng)性金融風險的非線性傳染機制153

（二）系統(tǒng)性金融風險的交叉?zhèn)魅緳C制153

（三）系統(tǒng)性金融風險的非對稱傳染機制154

（四）系統(tǒng)性金融風險的多層網(wǎng)絡(luò)傳染與控制154

（五）系統(tǒng)性金融風險的中央清算機制155

（六）系統(tǒng)性金融風險防控的政策效果155

二、研究展望156

參考文獻158