中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的度量與防范研究

目 錄
第一章 導(dǎo) 論 1
第一節(jié) 選題的背景和意義 1
第二節(jié) 研究內(nèi)容與主要創(chuàng)新點 4
第二章 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)評述 7
第一節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險概述 7
第二節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管概述 13
第三節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險度量評述 22
第三章 金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻(xiàn)與敞口的度量評估研究 31
第一節(jié)ΔCoVaR 和 Exposure-ΔCoVaR 的定義與估計 32
第二節(jié) 金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻(xiàn)與敞口的時空特征分析 36
第三節(jié) 金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻(xiàn)與敞口的影響因素分析 47
本章小結(jié) 50
第四章 基于尾部風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險度量監(jiān)管研究 52
第一節(jié) 金融機構(gòu)尾部風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方法 53
第二節(jié) 基于尾部風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)性風(fēng)險度量監(jiān)管研究 58
本章小結(jié) 70
第五章 金融部門間系統(tǒng)性風(fēng)險溢出的監(jiān)測預(yù)警研究 72
第一節(jié) 下行與上行ΔCoES的實現(xiàn)與優(yōu)化 73
第二節(jié) 金融部門間系統(tǒng)性風(fēng)險溢出水平的截面及時序特征 80
第三節(jié) 上行ΔCoES的前瞻性與下行ΔCoES的實時性 84
本章小結(jié) 93
第六章 系統(tǒng)性風(fēng)險管理視角下金融壓力跨市場溢出研究 96
第一節(jié) 四個子市場金融壓力指數(shù)的構(gòu)建 97
第二節(jié) 時域和頻域下的溢出指數(shù) 101
第三節(jié) 金融壓力跨市場溢出效應(yīng)的實證分析 104
本章小結(jié) 116
第七章 基于經(jīng)濟(jì)金融關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)性風(fēng)險度量防范研究 118
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)金融關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方法 119
第二節(jié) 我國行業(yè)間系統(tǒng)性風(fēng)險溢出分析 122
第三節(jié) 金融行業(yè)與非金融行業(yè)間的風(fēng)險溢出關(guān)系 131
本章小結(jié) 134
第八章 基于高低波動兩階段的系統(tǒng)性風(fēng)險度量防范研究 136
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)金融系統(tǒng)相互關(guān)聯(lián)和風(fēng)險傳導(dǎo)機制分析 137
第二節(jié) 基于高低波動的行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法 140
第三節(jié) 基于高低波動兩階段的行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險度量研究 142
本章小結(jié) 155
第九章 全球視野下的主權(quán)債務(wù)風(fēng)險跨國溢出研究 157
第一節(jié) 研究樣本與數(shù)據(jù)說明 159
第二節(jié) 主權(quán)債務(wù)風(fēng)險的跨國溢出水平分析 161
第三節(jié) 主權(quán)債務(wù)風(fēng)險的跨國溢出結(jié)構(gòu)分析 168
本章小結(jié) 173
第十章 中國宏觀審慎政策工具的運用及其有效性研究 175
第一節(jié) 理論分析與研究假設(shè) 176
第二節(jié) 研究設(shè)計 179
第三節(jié) 中國宏觀審慎政策工具有效性的實證分析 181
本章小結(jié) 190
參考文獻(xiàn) 192