中國證券市場非對稱性與交易機(jī)制設(shè)計(jì)

第1章 導(dǎo)論
1．1 選題背景和意義
1．2 國內(nèi)外研究綜述
1．3 研究內(nèi)容與框架
1．4 研究方法與創(chuàng)新
第2章 證券市場收益率非對稱性及效率損失
2．1 有效市場假說與資本市場效率
2．2 有效市場下的收益率特征
2．3 收益率非對稱性與市場有效性
2．4 收益率非對稱性下的效率損失
2．5 市場失靈與限價(jià)交易機(jī)制
2．6 本章小結(jié)
第3章 多層資本市場的聯(lián)動性分析
3．1 多層資本市場的本質(zhì)及關(guān)聯(lián)性分析
3．2 風(fēng)險(xiǎn)投資的必要性分析
3．3 本章小結(jié)
第4章 中國多層資本市場的發(fā)展及必要性
4．1 中國多層資本市場發(fā)展歷程
4．2 中國多層資本市場建設(shè)的必要性
4．3 多層資本市場對其他方面的影響
第5章 中國多層資本市場體系構(gòu)建
5．1 中國多層資本市場的設(shè)計(jì)思路
5．2 中國主板市場風(fēng)險(xiǎn)度量研究
5．3 中國中小企業(yè)板市場構(gòu)建研究
5．4 中國創(chuàng)業(yè)板市場構(gòu)建研究
第6章 中國多層資本市場效率分析
6．1 中國多層資本市場的發(fā)展概況
6．2 中國多層資本市場體系資源配置帕累托有效性分析
6．3 多層資本市場體系風(fēng)險(xiǎn)配置帕累托有效性分析
6．4 本章小結(jié)
第7章 證券市場收益率與交易機(jī)制
7．1 證券市場價(jià)格限制機(jī)制
7．2 對稱性交易制度與收益率分布的關(guān)系
7．3 對稱性交易制度與非對稱性效應(yīng)的行為金融學(xué)解釋
7．4 本章小結(jié)
第8章 中國證券市場的發(fā)展及非對稱性證據(jù)
8．1 中國股票市場發(fā)展簡要回顧
8．2 中國股票市場收益率波動特征的統(tǒng)計(jì)描述
8．3 非對稱效應(yīng)的實(shí)證研究
8．4 本章小結(jié)
第9章 中國主板市場非對稱性交易機(jī)制設(shè)計(jì)
9．1 模型的設(shè)定
9．2 修正的模型——基于價(jià)值函數(shù)的非對稱波動模型
9．3 模型的參數(shù)估計(jì)
9．4 對稱漲跌幅限制與非對稱波動的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
9．5 非對稱性漲跌幅限價(jià)政策幅度估算
9．6 非對稱性漲跌幅限制設(shè)計(jì)效應(yīng)的模擬分析
9．7 本章小結(jié)
第10章 中國多層資本市場體系限價(jià)交易制度研究
10．1 多層資本市場的風(fēng)險(xiǎn)特征
10．2 多層資本市場漲跌幅限價(jià)交易體系設(shè)計(jì)
10．3 中國多層資本市場漲跌幅限價(jià)交易制度設(shè)計(jì)
10．4 中國多層資本市場漲跌幅非對稱限價(jià)交易制度設(shè)計(jì)
10．5 新漲跌幅限價(jià)交易制度效應(yīng)的模擬分析
10．6 本章小結(jié)
第11章 研究結(jié)論、局限性與展望
11．1 研究結(jié)論
11．2 研究局限與展望
參考文獻(xiàn)