新時代完善我國貨幣政策調(diào)控體系研究

1 引言
1.1 研究問題的背景
1.2 研究動機(jī)與目的
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 貨幣政策中介目標(biāo)之爭
1.3.2 簡單加總貨幣量的兩種修正方法——現(xiàn)金等價貨幣量與迪維西亞貨幣量
1.3.3 貨幣政策反應(yīng)函數(shù)
1.3.4 經(jīng)濟(jì)周期波動
1.3.5 可變貨幣政策規(guī)則
1.3.6 宏觀經(jīng)濟(jì)政策組合及其可變性
1.3.7 貨幣政策與銀行風(fēng)險承擔(dān)
1.3.8 貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱
1.4 研究的內(nèi)容與方法
1.4.1 最優(yōu)貨幣中介目標(biāo)的國際比較——基于DAG—SVAR模型
1.4.2 現(xiàn)金等價貨幣量與迪維西亞貨幣量的理論比較與在中美兩國的實(shí)證分析
1.4.3 中美兩國價格型貨幣政策比較——基于理性預(yù)期費(fèi)雪模型
1.4.4 中國宏觀經(jīng)濟(jì)波動研究——基于MSV解下的新凱恩斯模型
1.4.5 中國可變價格型貨幣政策研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換費(fèi)雪模型
1.4.6 理性預(yù)期視角下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策不確定性研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換新凱恩斯模型
1.4.7 我國貨幣政策風(fēng)險承擔(dān)渠道研究——公司金融理論模型和宏觀實(shí)證檢驗(yàn)
1.4.8 我國貨幣政策的銀行風(fēng)險承擔(dān)效應(yīng)研究——基于資產(chǎn)組合理論和中觀層面的結(jié)構(gòu)視角
1.4.9 我國貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架研究
2 最優(yōu)貨幣中介目標(biāo)的國際比較——基于DAG—SVAR模型
2.1 迪維西亞貨幣量和“有向無環(huán)圖”的基本原理
2.1.1 迪維西亞貨幣量的基本原理及質(zhì)疑
2.1.2 “有向無環(huán)圖”(DAG)的基本原理
2.2 實(shí)證過程
2.2.1 變量、數(shù)據(jù)來源和樣本區(qū)間
2.2.2 無約束的VAR模型和殘差相關(guān)系數(shù)矩陣
2.2.3 同期關(guān)系矩陣
2.2.4 基于DAG—SVAR模型的預(yù)測誤差方差分解
2.3 小結(jié)
3 現(xiàn)金等價貨幣量與迪維西亞貨幣量的理論比較與在中美兩國的實(shí)證分析
3.1 各類貨幣量測度法的理論重塑及比較
3.2 各類貨幣量測度法優(yōu)劣比較的實(shí)證研究
3.2.1 各類貨幣量測度法的變量選擇
3.2.2 實(shí)證檢驗(yàn)和比較
3.3 小結(jié)
4 中美兩國價格型貨幣政策比較——基于理性預(yù)期費(fèi)雪模型
4.1 理論模型
4.2 實(shí)證分析
4.2.1 數(shù)據(jù)說明
4.2.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)
4.2.3 參數(shù)估計(jì)
4.2.4 結(jié)果分析
4.3 小結(jié)
5 中國宏觀經(jīng)濟(jì)波動研究——基于MSV解下的新凱恩斯模型
5.1 理論模型
5.1.1 家庭
5.1.2 最終產(chǎn)品生產(chǎn)商
5.1.3 中間產(chǎn)品生產(chǎn)商
5.1.4 中央銀行
5.2 實(shí)證分析
5.2.1 數(shù)據(jù)來源及處理
5.2.2 描述性統(tǒng)計(jì)和單位根檢驗(yàn)
5.2.3 參數(shù)估計(jì)
5.2.4 均衡的存在性和唯一性檢驗(yàn)
5.2.5 隨機(jī)模擬
5.2.6 脈沖響應(yīng)分析
5.2.7 方差分解分析
5.3 小結(jié)
6 中國可變價格型貨幣政策研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換費(fèi)雪模型
6.1 理論模型
6.1.1 MSRE模型
6.1.2 LRE模型
6.2 實(shí)證分析
6.2.1 數(shù)據(jù)來源及穩(wěn)態(tài)參數(shù)校準(zhǔn)
6.2.2 數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)
6.2.3 參數(shù)估計(jì)、MSV解及均衡確定性討論
6.2.4 波動性分析
6.2.5 脈沖響應(yīng)分析
6.2.6 方差分解分析
6.2.7 區(qū)制濾波概率圖分析
6.3 小結(jié)
7 理性預(yù)期視角下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策不確定性研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換新凱恩斯模型
7.1 理論模型
7.1.1 家庭
7.1.2 廠商
7.1.3 政府
7.1.4 對數(shù)線性化
7.2 實(shí)證分析
7.2.1 政策組合區(qū)制和樣本區(qū)間的選擇
7.2.2 可觀測變量的設(shè)定
7.2.3 參數(shù)的校準(zhǔn)和貝葉斯估計(jì)
7.2.4 MS—DSGE模型的求解及宏觀政策不確定性的預(yù)期效應(yīng)剝離
7.2.5 MS—DSGE模型與不變參數(shù)DSGE模型的脈沖響應(yīng)比較分析
7.3 小結(jié)
8 我國貨幣政策風(fēng)險承擔(dān)渠道研究——公司金融理論模型和宏觀實(shí)證檢驗(yàn)
8.1 理論模型
8.2 實(shí)證分析
8.2.1 變量和數(shù)據(jù)說明
8.2.2 單位根檢驗(yàn)
8.2.3 回歸分析
8.2.4 VAR分析
8.3 小結(jié)
9 我國貨幣政策的銀行風(fēng)險承擔(dān)效應(yīng)研究——基于資產(chǎn)組合理論和中觀層面的結(jié)構(gòu)視角
9.1 理論框架
9.2 實(shí)證分析
9.2.1 計(jì)量模型設(shè)定
9.2.2 樣本、變量和數(shù)據(jù)說明
9.2.3 變量描述性統(tǒng)計(jì)
9.2.4 回歸策略及結(jié)果
9.3 小結(jié)
10 我國貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架研究
10.1 理論模型
10.1.1 家庭
10.1.2 企業(yè)主
10.1.3 工會
10.1.4 資本品生產(chǎn)商
10.1.5 中間品零售商
10.1.6 商業(yè)銀行
10.1.7 中央銀行
10.1.8 市場出清
10.1.9 對數(shù)線性化和模型求解
10.2 政策模擬
10.2.1 參數(shù)校準(zhǔn)與估計(jì)
10.2.2 八種政策模式下的脈沖響應(yīng)與福利分析
10.3 小結(jié)
11 結(jié)論
參考文獻(xiàn)