基于高頻數(shù)據(jù)的原油期貨價格波動建模與預測研究

定　價：￥48.00

作　者：	龔旭
出版社：	廈門大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

購買這本書可以去

京東 (￥48.00)
當當網(wǎng) (￥40.50)

ISBN：	9787561576090	出版時間：	2019-10-01	包裝：
開本：		頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　在對原油期貨價格波動建模的基礎上，進一步構(gòu)建新模型對原油期貨“好”和“壞”價格波動進行預測。再以5分鐘高頻數(shù)據(jù)為樣本，對以上模型進行樣本內(nèi)和樣本外分析。樣本內(nèi)分析使用OLS方法對模型進行參數(shù)估計；樣本外分析使用滾動窗樣本外預測方法得到各模型的預測值，使用MCS檢驗評價各模型的樣本外預測能力。