期權(quán)定價模型與方法研究：基于中國權(quán)證與期權(quán)市場的實證

目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景與意義 1
1.2 國內(nèi)外研究文獻(xiàn) 4
1.3 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排 14
1.4 研究方法與技術(shù)路線 16
1.5 本書的創(chuàng)新與特色 18
第2章 隨機(jī)模型的極大似然估計方法 20
2.1 引言 20
2.2 擴(kuò)散模型的極大似然估計 21
2.3 隨機(jī)波動率模型的極大似然估計 26
2.4 實證結(jié)果 37
2.5 本章小結(jié) 38
第3章 基于B-S模型與CEV模型的期權(quán)定價 39
3.1 引言 39
3.2 權(quán)證定價模型 40
3.3 數(shù)據(jù)選取與模型參數(shù)估計 43
3.4 實證研究 47
3.5 本章小結(jié) 54
第4章 基于隨機(jī)貼現(xiàn)因子方法的期權(quán)定價 56
4.1 引言 56
4.2 資產(chǎn)定價基本定理 57
4.3 隨機(jī)貼現(xiàn)因子理論框架 58
4.4 標(biāo)的資產(chǎn)價格模型 62
4.5 實證研究 64
4.6 本章小結(jié) 67
第5章 基于GARCH擴(kuò)散模型的期權(quán)定價 68
5.1 引言 68
5.2 GARCH擴(kuò)散模型及其特征函數(shù)推導(dǎo) 69
5.3 歐式期權(quán)定價 73
5.4 GARCH擴(kuò)散模型的參數(shù)估計 79
5.5 實證研究 83
5.6 本章小結(jié) 88
第6章 風(fēng)險的市場價格與期權(quán)定價 89
6.1 引言 89
6.2 GARCH擴(kuò)散模型下風(fēng)險的市場價格與期權(quán)價格計算 91
6.3 估計方法 95
6.4 實證研究 100
6.5 本章小結(jié) 108
第7章 時變風(fēng)險厭惡下的期權(quán)定價 109
7.1 引言 109
7.2 TVRA-SV期權(quán)定價模型 110
7.3 估計方法 113
7.4 實證研究 117
7.5 本章小結(jié) 125
第8章 美式期權(quán)定價的新方法 126
8.1 引言 126
8.2 QMC與RQMC方法 127
8.3 RQMC方法在美式期權(quán)定價中的應(yīng)用 129
8.4 數(shù)值實驗 134
8.5 實證研究 138
8.6 本章小結(jié) 138
第9章 總結(jié)與展望 140
9.1 總結(jié) 140
9.2 展望 142
參考文獻(xiàn) 144
附錄A 帶線性漂移CEV模型極大似然估計MATLAB程序 159
附錄B 隨機(jī)波動率模型極大似然估計MATLAB程序 164
附錄C 美式期權(quán)定價的LSRQM方法MATLAB程序 179