操作風險量化模型（英文影印注釋版）

目　錄作者簡介前言作者簡介前言1　操作風險概述11.1　引言11.2　操作風險量化方法21.3　操作風險監(jiān)管體系31.4　操作風險資本計算的基礎原理51.5　定義與符號61.6　操作風險資本計算實踐81.7　本書的結構101.8　擴展閱讀和參考文獻112　操作風險數(shù)據(jù)及參數(shù)模型132.1　引言132.2　內(nèi)部數(shù)據(jù)及外部數(shù)據(jù)142.3　基本損失度參數(shù)分布162.4　廣義Champernowne分布192.5　分位數(shù)估計242.6　擴展閱讀和參考文獻253　操作風險損失度的半?yún)?shù)模型293.1　引言293.2　經(jīng)典核密度估計303.3　變換核密度估計法333.1.1 變換核密度估計量的漸近理論353.1.2 基于累積分布函數(shù)的變換法363.4　帶寬選擇383.5　邊界修正393.6　基于廣義Champernowne分布的變換核密度估計413.7　操作風險數(shù)據(jù)下變換核密度估計的相關結果433.8　擴展閱讀和參考文獻444　聯(lián)合外部數(shù)據(jù)的操作風險衡量494.1　數(shù)據(jù)源聯(lián)合的原因494.2　基于變換法的數(shù)據(jù)源聯(lián)合504.3　數(shù)據(jù)聯(lián)合的變換技術514.4　數(shù)據(jù)驗證524.5　擴展閱讀和參考文獻555　操作風險漏報575.1　引言575.2　風險漏報函數(shù)585.3　公開披露的損失數(shù)據(jù)605.4　結合漏報修正的半?yún)?shù)法625.4.1　含漏報的操作風險損失樣本的建模635.4.2　漏報修正后的扁尾變換法635.5　帶有漏報修正的公開披露損失的操作風險評估應用655.6　帶有漏報修正的內(nèi)部操作風險評估應用685.6.1　六類事件的風險聚類分析705.6.2　結論705.7　擴展閱讀和參考文獻726　聯(lián)合外部數(shù)據(jù)的漏報操作風險衡量736.1　引言736.2　數(shù)據(jù)746.2.1　最小采集閾值756.2.2　模型建立766.3　漏報模型776.3.1　截斷及漏報修正796.3.2　含漏報的估計步驟806.4　截斷框架下的混合模型836.5　操作風險應用866.6　擴展閱讀和參考文獻927　示例957.1　引言957.2　描述統(tǒng)計量及SAS程序中的基本流程957.2.1　廣義Champernowne分布擬合的SAS程序1047.2.2　基本參數(shù)分布的分位數(shù)估計1087.2.3 　廣義Champernowne分布的分位數(shù)估計1127.3　變換核密度估計1167.4　內(nèi)外部數(shù)據(jù)的聯(lián)合1237.5　漏報的實現(xiàn)1457.6　R語言編程1717.6.1　基本函數(shù)1717.6.2　第2、3章的圖像177參考文獻203索引209