中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)：風(fēng)險(xiǎn)管理

第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失
　　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　　考點(diǎn)3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
　第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
　　考點(diǎn)1信用風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)2市場風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)4流動性風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)5國別風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)7法律風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
　第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
　　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)分散
　　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)對沖
　　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　考點(diǎn)5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
　第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
　　考點(diǎn)1資本的定義、作用和分類
　　考點(diǎn)2監(jiān)管資本與資本充足率要求
　　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
　第五節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　　考點(diǎn)1收益的計(jì)量
　　考點(diǎn)2常用的概率統(tǒng)計(jì)知識
　　考點(diǎn)3投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理
　本章考點(diǎn)自測解析
第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
　　考點(diǎn)1公司治理
　　考點(diǎn)2內(nèi)部控制
　　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)文化
　　考點(diǎn)4管理戰(zhàn)略
　　考點(diǎn)5風(fēng)險(xiǎn)偏好
　第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
　　考點(diǎn)1董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
　　考點(diǎn)2監(jiān)事會
　　考點(diǎn)3高級管理層
　　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)管理部門
　　考點(diǎn)5其他主要風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)
　第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
　　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)識別／分析
　　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／評估
　　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測／報(bào)告
　　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋
　第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
　　考點(diǎn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的優(yōu)化
　本章考點(diǎn)自測解析
第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)識別
　　考點(diǎn)1單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別
　　考點(diǎn)2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別
　　考點(diǎn)3個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別
　　考點(diǎn)4貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別
　第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)暴露分類
　　考點(diǎn)2客戶評級
　　考點(diǎn)3債項(xiàng)評級
　　考點(diǎn)4信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
　第三節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
　　考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象
　　考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)
　　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
　　考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
　第四節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)控制
　　考點(diǎn)1限額管理
　　考點(diǎn)2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
　　考點(diǎn)3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程／環(huán)節(jié)　控制
　　考點(diǎn)4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
　第五節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
　　考點(diǎn)1權(quán)重法
　　考點(diǎn)2內(nèi)部評級法
　　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本管理
　本章考點(diǎn)自測解析
第四章　市場風(fēng)險(xiǎn)管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)識別
　　考點(diǎn)1市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
　　考點(diǎn)2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征
　　考點(diǎn)3賬戶劃分
　第二節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　考點(diǎn)1基本概念
　　考點(diǎn)2市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
　第三節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制
　　考點(diǎn)1市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求
　　考點(diǎn)2市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
　　考點(diǎn)3市場風(fēng)險(xiǎn)控制
　　考點(diǎn)4銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理
　第四節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法
　　考點(diǎn)1標(biāo)準(zhǔn)法
　　考點(diǎn)2內(nèi)部模型法
　　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評估
　第五節(jié)　交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)
　　考點(diǎn)1交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍
　　考點(diǎn)2交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
　　考點(diǎn)3交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　本章考點(diǎn)自測解析
第五章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)概述
　　考點(diǎn)1操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)
　　考點(diǎn)2操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析
　　考點(diǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則
　　考點(diǎn)4操作風(fēng)險(xiǎn)分類
　　考點(diǎn)5操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法
　第二節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)評估
　　考點(diǎn)1操作風(fēng)險(xiǎn)評估的定義與原理
　　考點(diǎn)2操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則
　　考點(diǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)評估的步驟
　　考點(diǎn)4操作風(fēng)險(xiǎn)評估的價(jià)值
　第三節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)控制
　　考點(diǎn)1操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境
　　考點(diǎn)2操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋
　　考點(diǎn)3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制
　第四節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告
　　考點(diǎn)1關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
　　考點(diǎn)2損失數(shù)據(jù)的收集
　　考點(diǎn)3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
　第五節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
　　考點(diǎn)1基本指標(biāo)法
　　考點(diǎn)2標(biāo)準(zhǔn)法
　　考點(diǎn)3高級計(jì)量法
　本章考點(diǎn)自測解析
第六章　流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　流動性風(fēng)險(xiǎn)識別
　　考點(diǎn)1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　　考點(diǎn)2資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
　　考點(diǎn)3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
　　考點(diǎn)4流動性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
　第二節(jié)　流動性風(fēng)險(xiǎn)評估
　　考點(diǎn)1流動性比率／指標(biāo)法
　　考點(diǎn)2現(xiàn)金流分析法
　　考點(diǎn)3其他流動性評估方法
　第三節(jié)　流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制
　　考點(diǎn)1流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測／預(yù)警
　　考點(diǎn)2壓力測試
　　考點(diǎn)3情景分析
　　考點(diǎn)4流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
　本章考點(diǎn)自測解析
　……
第七章　其他風(fēng)險(xiǎn)管理
第八章　風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估
第九章　銀行監(jiān)管與市場約束