銀行操作風險傳導與控制

緒論
上篇 操作風險傳導
第1章 操作風險基礎(chǔ)知識
1.1 操作風險的概念與特點
1.1.1 操作風險的定義
1.1.2 操作風險的特點
1.2 操作風險的分類
1.2.1 按損失事件的成因分類
1.2.2 按不同業(yè)務(wù)線的分類
1.3 操作風險的度量方法
1.3.1 基本指標法
1.3.2 標準法
1.3.3 高級計量法
1.4 操作風險的監(jiān)管
1.4.1 巴塞爾新資本協(xié)議
1.4.2 操作風險監(jiān)管的要求
第2章 操作風險傳導研究概述
2.1 操作風險傳導研究綜述
2.1.1 操作風險計量
2.1.2 操作風險傳導
2.2 操作風險傳導的主要理論與方法
2.2.1 基于經(jīng)濟學的傳導理論
2.2.2 基于業(yè)務(wù)流程的傳導模型
2.2.3 基于傳染病動力學的傳導模型
第3章 銀行網(wǎng)絡(luò)及操作風險的形成
3.1 銀行網(wǎng)絡(luò)的組成及性質(zhì)
3.1.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論概述
3.1.2 銀行網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成
3.1.3 銀行網(wǎng)絡(luò)的無標度性
3.2 操作風險的形成
3.2.1 操作風險源
3.2.2 操作風險傳導載體
第4章 操作風險傳導機理
4.1 操作風險傳導動力學分析
4.1.1 操作風險傳導過程
4.1.2 基于BA模型的操作風險傳導
4.2 操作風險傳導的負荷模型
4.2.1 模型描述
4.2.2 模型計算
第5章 基于BA網(wǎng)絡(luò)的操作風險模擬
5.1 操作風險損失模擬
5.1.1 模擬思路及框架
5.1.2 模擬的具體步驟
5.1.3 模擬結(jié)果及分析
5.2 節(jié)點重要性對操作風險損失的影響
5.2.1 BA網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點度的意義
5.2.2 模擬計算及結(jié)果
5.3 初始節(jié)點選擇對操作風險損失額的影響
5.3.1 初始節(jié)點的選擇方式
5.3.2 模擬計算及結(jié)果
5.4 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模對操作風險損失額的影響
5.5 模擬結(jié)果對操作風險控制的啟示
本篇總結(jié)
中篇 操作風險控制方法
第6章 操作風險控制研究概述
6.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
6.1.1 國外研究現(xiàn)狀
6.1.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
6.2 操作風險控制流程與方法
6.2.1 操作風險的控制流程
6.2.2 商業(yè)銀行操作風險控制基本原則
第7章 操作風險管理模型
7.1 計分卡模型
7.2 因果模型
7.3 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型
第8章 操作風險事件樹向貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)化
8.1 事件樹的建立
8.2 操作風險和事件成因
8.3 事件樹和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)化
8.3.1 事件樹和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)化的基本原則
8.3.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的分解與合并
8.3.3 商業(yè)銀行操作風險的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)建模
第9章 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風險控制模型
9.1 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)
9.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的建立和應(yīng)用
9.2.1 基于貝葉斯理論的風險分析步驟
9.2.2 數(shù)據(jù)的處理
9.2.3 模型變量的選取
9.2.4 構(gòu)建貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型圖
9.3 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風險模擬
第10章 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風險管控策略
10.1 我國商業(yè)銀行操作風險控制指引
10.2 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風險控制節(jié)點的管理
10.2.1 內(nèi)部流程的控制
10.2.2 對內(nèi)部員工的控制
10.2.3 對外部事件的管理
10.2.4 對系統(tǒng)風險的控制
10.2.5 綜合操作風險的控制
10.3 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風險管理系統(tǒng)
本篇總結(jié)
下篇 操作風險控制評估
第11章 操作風險控制評估研究概述
11.1 操作風險控制基本措施
11.1.1 風險規(guī)避
11.1.2 風險降低
11.1.3 風險緩釋
11.1.4 風險承受
11.2 操作風險控制評估綜述
11.2.1 操作風險控制價值模型
11.2.2 操作風險控制績效
11.2.3 控制自我評估法
第12章 RAROC模型
12.1 基于成本收益的操作風險控制研究
12.2 RAROC模型原理
12.3 RAROC模型與操作風險
第13章 基于RAROC的操作風險控制評估模型
13.1 模型構(gòu)建
13.1.1 經(jīng)風險調(diào)整的收益
13.1.2 經(jīng)濟資本
13.2 模型原理
13.3 模型計量方法
13.3.1 原始操作風險價值計量
13.3.2 控制后操作風險價值計量
13.3.3 經(jīng)濟資本計提
13.3.4 成本歸集
13.4 模型應(yīng)用流程
第14章 基于RAROC的操作風險控制評估模型
14.1 保險控制要素影響規(guī)則
14.1.1 保險控制要素
14.1.2 控制要素影響規(guī)則
14.2 RAROC模型在保險方法上的應(yīng)用
14.2.1 模型應(yīng)用思路
14.2.2 分布擬合
14.2.3 模擬結(jié)果分析
第15章 基于RAROC的操作風險控制框架
15.1 操作風險管理流程概述
15.2 基于RAROC的操作風險控制框架設(shè)計
15.3 基于RAROC的操作風險控制框架實施
15.3.1 基于RAROC的操作風險度量
15.3.2 基于RAROC的操作風險控制決策與處理
15.3.3 基于RAROC的操作風險控制保障機制
本篇總結(jié)
附錄
附錄A 蒙特卡洛模擬的實現(xiàn)代碼
附錄B BA網(wǎng)絡(luò)的實現(xiàn)代碼
附錄C 操作風險控制策略的蒙特卡洛模擬的實現(xiàn)代碼
附錄D 保險控制模擬的實現(xiàn)代碼
附錄E 操作風險損失數(shù)據(jù)
參考文獻