基于隨機利率及死亡率計算改進的壽險精算模型

定　價：￥16.00

作　者：	賈念念著
出版社：	哈爾濱工程大學出版社
叢編項：
標　簽：	保險經(jīng)濟

購買這本書可以去

當當網(wǎng) (￥14.10)

ISBN：	9787566104274	出版時間：	2012-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	99	字數(shù)：

內容簡介

　　《基于隨機利率及死亡率計算改進的壽險精算模型》作者在較為全面地閱讀國內外相關文獻的基礎上，介紹了人壽保險精算理論的基本原理，指出了傳統(tǒng)固定利率下的壽險精算模型計算純保費的局限性，構建了隨機利率下的壽險精算模型，包括單隨機及雙隨機過程下的n年期變額生死兩全可調式壽險模型、隨機利率下的壽險責任準備金模型與未來損失方差以及應用信息熵原理預測與修勻死亡率等內容，改進了傳統(tǒng)壽險精算模型必須建立在固定利率基礎之上的缺點，解決了隨機利率條件下精確計算責任準備金和計量未來風險的問題，驗證了市場利率和死亡率變化均會對壽險純保費的厘定產生影響，為壽險公司重視利率與死亡率變動的觀點提供了理論依據(jù)。

作者簡介

暫缺《基于隨機利率及死亡率計算改進的壽險精算模型》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1研究背景與研究意義
1.2相關概念界定與國內外研究綜述
1.3研究內容、方法與技術路線第2章壽險精算模型基礎與壽險產品利率風險
2.1生存模型與生命表
2.2固定利率下的壽險精算模型
2.3壽險產品利率風險
2.4本章小結第3章隨機利率下的壽險精算模型研究
3.1 隨機利率下的n年期變額生死兩全可調式壽險模型框架
3.2單隨機過程下的壽險精算模型
3.3雙隨機過程下的壽險精算模型
3.4算例研究
3.5本章小結第4章隨機利率下的壽險責任準備金與風險分析
4.1責任準備金的計算原理
4.2隨機利率下的責任準備金模型
4.3隨機利率下未來損失的方差
4.4算例研究
4.5本章小結第5章壽險精算模型中死亡率計算的改進研究
5.1信息熵與熵優(yōu)化原理
5.2死亡率修勻的改進研究
5.3死亡率預測的改進研究
5.4本章小結
結論
參考文獻