固定收益證券：定價(jià)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）

定　價(jià)：￥42.00

作　者：	姚長輝著
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材·金融學(xué)系列
標(biāo)　簽：	管理金融與投資項(xiàng)目管理證券

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ISBN：	9787301222164	出版時(shí)間：	2013-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	368	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材·金融學(xué)系列·固定收益證券：定價(jià)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）》將前沿理論與大量實(shí)例相結(jié)合，圍繞定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理，在介紹固定收益證券的基本特征、品種、風(fēng)險(xiǎn)類別的基礎(chǔ)上，闡述分析了到期收益率曲線及利率期限結(jié)構(gòu)、債券合成以及套利機(jī)會的尋找、持續(xù)期與凸性在投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用、互換的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)特征、利率遠(yuǎn)期和期貨與回購協(xié)議的定價(jià)原理及風(fēng)險(xiǎn)管理、含權(quán)證券的價(jià)值分析以及資產(chǎn)證券化的原理、步驟、定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)特征等若干重要的內(nèi)容。本次修訂對部分章節(jié)做了調(diào)整，對其中配有的大量豐富且貼近現(xiàn)實(shí)的案例和習(xí)題進(jìn)行了更新，以更為強(qiáng)調(diào)知識的應(yīng)用性，注重市場直覺的培養(yǎng)。本次修訂增加了固定收益證券相關(guān)領(lǐng)域的最新發(fā)展情況，使其傳遞的信息更加貼近現(xiàn)實(shí)情況?！?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理規(guī)劃教材·金融學(xué)系列·固定收益證券：定價(jià)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）》配有教學(xué)課件，歡迎任課教師填寫書后的“教師反饋及教輔申請表”來函索取。

作者簡介

　　姚長輝，1964年生于遼寧省北鎮(zhèn)縣。1982年就讀于北京大學(xué)，并在北京大學(xué)先后獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融學(xué)博士學(xué)位。1989年起任教于北京大學(xué)，1993年任副教授，2001年任教授、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任北京大學(xué)金融與證券研究中心副主任，北京大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資研究中心副主任，北京大學(xué)中國保險(xiǎn)與社會保障研究中心副主任，中國金融學(xué)會理事，北京市金融學(xué)會理事，北京市投資學(xué)會理事，《經(jīng)濟(jì)科學(xué)》編委。研究領(lǐng)域?yàn)樨泿陪y行、固定收益證券等。主持了多項(xiàng)國家級和省部級科研項(xiàng)目。至今在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)核心期刊上發(fā)表論文60多篇，出版專著、教材8部?？蒲谐晒啻潍@獎，曾獲得“霍英東科研獎”（1995）、“安子介科研獎”（1996）兩項(xiàng)國家級獎勵(lì)。

圖書目錄

第一章固定收益證券概述
第一節(jié) 固定收益證券的重要地位
第二節(jié) 固定收益證券的特征
第三節(jié) 固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 計(jì)息與計(jì)價(jià)習(xí)慣
第五節(jié) 國外固定收益證券種類
第六節(jié) 中國債券市場結(jié)構(gòu)與品種創(chuàng)新

第二章到期收益率與總收益分析
第一節(jié) 到期收益率
第二節(jié) 到期收益率曲線與折現(xiàn)方程
第三節(jié) 收益率溢價(jià)
第四節(jié) 持有收益率與總收益分析
第五節(jié) 再投資收益率風(fēng)險(xiǎn)

第三章零息債券與附息債券分析
第一節(jié) 零息債券
第二節(jié) 債券合成
第三節(jié) 尋找套利機(jī)會
第四節(jié) 債券價(jià)格的時(shí)間效應(yīng)-0值

第四章持續(xù)期與凸性
第一節(jié) 影響債券價(jià)格-利率敏感性的因素
第二節(jié) 持續(xù)期
第三節(jié) 凸性
第四節(jié) 持續(xù)期免疫與避險(xiǎn)

第五章互換
第一節(jié) 互換的基本概念與互換的種類
第二節(jié) 互換的利益來源與互換市場發(fā)展
第三節(jié) 互換的定價(jià)
第四節(jié) 互換的風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) P&G公司的案例

第六章利率遠(yuǎn)期、期貨與回購協(xié)議
第一節(jié) 利率遠(yuǎn)期與期貨的基本概念
第二節(jié) 遠(yuǎn)期的定價(jià)原理
第三節(jié) 歐洲美元期貨
第四節(jié) 美國國債期貨
第五節(jié) 回購協(xié)議

第七章利率期限結(jié)構(gòu)理論
第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的基本理論
第二節(jié) 用現(xiàn)代手段構(gòu)建利率期限結(jié)構(gòu)

第八章含權(quán)證券的價(jià)值分析
第一節(jié) 期權(quán)的特點(diǎn)
第二節(jié) Black-Scholes模型在含權(quán)證券定價(jià)中的問題
第三節(jié) 二項(xiàng)式模型與無風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
第四節(jié) 二項(xiàng)式模型與含權(quán)證券定價(jià)
第五節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)

第九章資產(chǎn)證券化
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述
第二節(jié) 住房抵押貸款支持證券與住房貸款規(guī)模擴(kuò)張
第三節(jié) 轉(zhuǎn)手證券的創(chuàng)新
第四節(jié) 基于轉(zhuǎn)手證券的衍生證券創(chuàng)新
第五節(jié) MBS的定價(jià)
第六節(jié) MBS的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
第七節(jié) 資產(chǎn)證券化與次貸危機(jī)
各章部分習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)
術(shù)語索引