滬深300指數(shù)期貨投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理

前言
第一章 期貨及股票指數(shù)期貨基礎(chǔ)知識(shí)
第一節(jié) 若干基本術(shù)語解釋
第二節(jié) 股票指數(shù)期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
第三節(jié) 世界主要股票價(jià)格指數(shù)與股票指數(shù)期貨合約
第二章 股票指數(shù)期貨的定價(jià)
第一節(jié) 遠(yuǎn)期合約與股票指數(shù)期貨的定價(jià)
第二節(jié) 套利與股票指數(shù)期貨的定價(jià)
第三章 滬深300股票指數(shù)分析
第一節(jié) 股票指數(shù)的概念及其計(jì)算
第二節(jié) 我國(guó)證券市場(chǎng)的主要股票指數(shù)
第三節(jié) 滬深300指數(shù)規(guī)則
第四節(jié) 滬深300指數(shù)成分股權(quán)重及股息率分析
第五節(jié) 與滬深300指數(shù)有關(guān)的參數(shù)及歷史數(shù)據(jù)
第四章 股指期貨投資策略
第一節(jié) 股指期貨的套期保值策略
第二節(jié) 股指期貨的投機(jī)策略
第三節(jié) 股指期貨的套利策略
第四節(jié) 股指期貨價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
第五節(jié) 股票指數(shù)期貨的收益與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第五章 國(guó)外基金經(jīng)理對(duì)股指期貨的運(yùn)用
第一節(jié) 股指期貨的兩個(gè)基本功能
第二節(jié) 股指期貨在國(guó)外基金經(jīng)理市場(chǎng)操作中的運(yùn)用技巧
第三節(jié) 國(guó)外基金經(jīng)理對(duì)股指期貨的運(yùn)用
第六章 股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理及案例
第一節(jié) 股指期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)及管理
第二節(jié) 股指期貨交易經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)案例：1995年巴林銀行(Barings Brothers Co.)倒閉案
第三節(jié) 股指期貨交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)案例：1987年美國(guó)股災(zāi)中的程式交易(Program Trading)與投資組合保險(xiǎn)(Ponfolio Insurance)
第四節(jié) 股指期貨交易宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)案例：1998年香港金融保衛(wèi)戰(zhàn)
附：我國(guó)有關(guān)股指期貨的交易規(guī)則
參考文獻(xiàn)