投資風(fēng)險管理

定　價：￥20.00

作　者：	朱平輝
出版社：	廈門大學(xué)出版社
叢編項：	投資決策分析系列教材
標(biāo)　簽：	投資指南

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ISBN：	9787561528723	出版時間：	2008-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	210	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　在學(xué)習(xí)投資風(fēng)險管理之前，讀者如果已學(xué)習(xí)過投資經(jīng)濟(jì)學(xué)、證券投資學(xué)、項目評估等課程，并有定的數(shù)理基礎(chǔ)，會給學(xué)習(xí)《投資決策分析系列教材：投資風(fēng)險管理》帶來一定的方便。但是，即使沒有學(xué)習(xí)過以上課程，只要有足夠的耐心，讀者也能閱讀《投資決策分析系列教材：投資風(fēng)險管理》并且大體上掌握《投資決策分析系列教材：投資風(fēng)險管理》的內(nèi)容。因為風(fēng)除管理理論與技術(shù)都是人們生活中處置風(fēng)險事件的經(jīng)總結(jié)，一般人都有類似的生活閱歷，它并不是高深莫測的抽象道理。熟練掌握風(fēng)險管理的技術(shù)，當(dāng)然需要相應(yīng)的數(shù)量分析，我們在附錄中羅列了直接相關(guān)的數(shù)學(xué)知識，就是為了方便讀者隨時翻閱?！巴顿Y組合保險”主要是機(jī)構(gòu)投資者在投資風(fēng)險管理中使用的策略，它涉及較為復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，該章我們加了星號，作為選學(xué)內(nèi)容。

作者簡介

暫缺《投資風(fēng)險管理》作者簡介

圖書目錄

總序
前言
第一章志論
第一節(jié) 投資風(fēng)除及其分類
第二節(jié) 風(fēng)險管理思想的演變
第三節(jié) 風(fēng)險管理的新觀念
第二章預(yù)期收益與風(fēng)險
第一節(jié) 投資者的風(fēng)險態(tài)度與無差異曲線
第二節(jié) 有效邊界與最優(yōu)組合
第三節(jié) 預(yù)期收益與風(fēng)險的關(guān)系
第三章傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理與套期保值
第一節(jié) 傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理方法概述
第二節(jié) 套期保值的原理
第三節(jié) 套期保值方法的應(yīng)用
第四章 VaR技術(shù)簡介
第一節(jié) VaR法的基本原理
第二節(jié) VaR的估計方法
第三節(jié) VaR的應(yīng)用
第五章投資組合的VaR
第一節(jié) 投資組合的VaR
第二節(jié) 利用EXCEL計算VaR組合與分解
第三節(jié) 巴林銀行為什么會突然破產(chǎn)？
第六章債券投資風(fēng)險與控制
第一節(jié) 債券市場、利率和類型
第二節(jié) 債券的收益與風(fēng)險
第三節(jié) 債券投資風(fēng)險的管理與控制
第七章外匯投資風(fēng)險與控制
第一節(jié) 外匯與外匯市場
第二節(jié) 外匯匯率
第三節(jié) 外匯抽資收益與風(fēng)險管理
第八章股票投資風(fēng)險及其管理
第一節(jié) 股票投資
第二節(jié) 股票投資的風(fēng)險分析
第三節(jié) 股票投資管理策略與風(fēng)險控制
第九章期貨投資風(fēng)險及其控制
第一節(jié) 期貨投資基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 期貨的定價及風(fēng)險評估
第三節(jié) 期貨投資及其風(fēng)險管理
第四節(jié) 股指期貨及其在股票市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用
第十章投資組合保險的理論與應(yīng)用
第一節(jié) 投資組合保險的基本概念
第二節(jié) 投資組合保險策略
第三節(jié) 投資組合保險策略的應(yīng)用
第十二章項目投資風(fēng)險的評估
第一節(jié) 項目投資及其評價
第二節(jié) 投資風(fēng)險評估
第十三章項目投資風(fēng)險的管理與控制
第一節(jié) 項目風(fēng)險管理的基本問題
第二節(jié) 投資前時期的風(fēng)險管理
第三節(jié) 投資執(zhí)行期的風(fēng)險管理
第四節(jié) 生產(chǎn)運行期的風(fēng)險管理
附錄相關(guān)基礎(chǔ)知識
第一節(jié) 函數(shù)的導(dǎo)數(shù)
第二節(jié) 向量與矩陣
第三節(jié) 統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)
參考文獻(xiàn)