股指期貨投資指南

前言
基礎(chǔ)必讀篇
第一章 股指期貨的一般性問題
第一節(jié) 股指期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
一、期貨交易與金融期貨
二、股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
第二節(jié) 股指期貨簡(jiǎn)介
一、股指期貨的相關(guān)概念
二、股指期貨的特點(diǎn)
三、股指期貨的功能
第三節(jié) 股指期貨交易與股票交易的區(qū)別及其優(yōu)勢(shì)
一、股指期貨交易與股票交易的區(qū)別
二、股指期貨交易的優(yōu)勢(shì)
第四節(jié)股指期貨交易的基本術(shù)語(yǔ)
第二章 股票價(jià)格指數(shù)
第一節(jié) 國(guó)外證券市場(chǎng)股價(jià)指數(shù)評(píng)析
一、道一瓊斯(Dow Jones)股價(jià)指數(shù)系列
二、標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard&Poor’s，S&P)股價(jià)指數(shù)系列
三、摩根士丹利資本國(guó)際(Morgan Stanley CaDital Intemational，MSCI)股價(jià)指數(shù)系列
四、富時(shí)股價(jià)指數(shù)系列
五、其他國(guó)際著名股價(jià)指數(shù)
六、國(guó)際股價(jià)指數(shù)編制特點(diǎn)新趨勢(shì)
第二節(jié) 我國(guó)證券市場(chǎng)股價(jià)指數(shù)
一、上海證券交易所股價(jià)指數(shù)
二、深圳證券交易所股價(jià)指數(shù)
三、中證指數(shù)有限公司指數(shù)系列
四、其他股價(jià)指數(shù)
第三節(jié) 滬深300股價(jià)指數(shù)——指數(shù)期貨標(biāo)的物
一、指數(shù)期貨標(biāo)的物指數(shù)編制的基本原則
二、滬深300指數(shù)及特點(diǎn)分析
三、滬深300指數(shù)樣本股名單和滬深300指數(shù)前20位權(quán)重股名單
開戶操作篇
第三章 股指期貨交易制度與操作規(guī)程
第一節(jié) 滬深300股指期貨合約介紹
一、期貨合約的概念和特點(diǎn)
二、滬深300指數(shù)期貨合約的主要內(nèi)容
第二節(jié) 我國(guó)期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)及監(jiān)管體系
一、我國(guó)期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)建設(shè)
二、我國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管體系
第三節(jié) 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理制度解讀
一、保證金制度
二、熔斷機(jī)制及漲跌停板制度
三、限倉(cāng)制度
四、大戶報(bào)告制度
五、強(qiáng)行平倉(cāng)制度
六、結(jié)算擔(dān)保金制度
七、風(fēng)險(xiǎn)警示制度
八、強(qiáng)制減倉(cāng)制度
第四節(jié) 我國(guó)股指期貨的交易開戶流程
一、我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
二、開戶流程1——尋找合適的期貨公司
三、開戶流程2——開立期貨交易賬戶
四、開戶流程3——開戶及交易信息查詢
第五節(jié) 我國(guó)股指期貨套期保值管理辦法解讀
一、套期保值額度的申請(qǐng)與審批
二、套期保值的監(jiān)督和管理
第六節(jié) 股指期貨交易的注意事項(xiàng)
一、“高收益高風(fēng)險(xiǎn)”的心理準(zhǔn)備
二、做好盈虧計(jì)算
三、有效的資金管理
四、防止爆倉(cāng)發(fā)生
五、避免被強(qiáng)制減倉(cāng)
六、及時(shí)止損至關(guān)重要
投資策略篇
第四章 股指期貨的套期保值
第一節(jié) 股指期貨套期保值基本原理與基本原則
一、股指期貨套期保值的基本原理
二、股指期貨套期保值的基本原則
第二節(jié) 股指期貨套期保值的分類
一、空頭套期保值和多頭套期保值
二、積極套期保值和消極套期保值
三、調(diào)整投資組合的口系數(shù)
第三節(jié) 股指期貨套期保值理論與方法
一、簡(jiǎn)單套期保值
二、選擇性套期保值
三、投資組合套期保值
第四節(jié) 股指期貨套期保值中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
一、套期保值模型的風(fēng)險(xiǎn)
二、逐日結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
三、消極套期保值風(fēng)險(xiǎn)
四、基差風(fēng)險(xiǎn)
五、管理風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 套期保值實(shí)施流程——結(jié)合案例
一、套期保值的實(shí)施流程
二、套期保值案例
第五章 股指期貨的定價(jià)與套利
第一節(jié) 股指期貨定價(jià)理論
一、完美市場(chǎng)條件下股指期貨的定價(jià)模型
二、不完美市場(chǎng)條件下股指期貨的定價(jià)模型
三、定價(jià)模型的實(shí)證分析
第二節(jié) 股指期貨套利投資策略
一、股指期貨套利綜述
二、股指期貨的套利
三、股指期貨套利的流程設(shè)計(jì)
四、股指期貨套利的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第六章 股指期貨的投機(jī)
第一節(jié) 股指期貨投機(jī)綜述
一、股指期貨投機(jī)的概念
二、股指期貨投機(jī)的特征
三、股指期貨投機(jī)的作用
第二節(jié) 股指期貨的投機(jī)
一、股指期貨的多頭投機(jī)
二、股指期貨的空頭投機(jī)
三、股指期貨的非正常投機(jī)
第三節(jié) 股指期貨投機(jī)的流程設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
一、股指期貨投機(jī)的流程設(shè)計(jì)
二、股指期貨投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第七章 股指期貨投資時(shí)機(jī)選擇和股價(jià)指數(shù)趨勢(shì)分析
第一節(jié) 股指期貨投資的基本分析
一、基本分析綜述
二、宏觀經(jīng)濟(jì)與股票價(jià)格指數(shù)
三、政治因素與股票價(jià)格指數(shù)
四、心理因素與股票價(jià)格指數(shù)
第二節(jié) 股指期貨投資的技術(shù)分析
一、技術(shù)分析綜述
二、道氏理論
三、股價(jià)指數(shù)趨勢(shì)線分析
四、人氣指標(biāo)——成交量值分析
五、移動(dòng)平均線分析
六、波浪理論
第三節(jié) 基本分析和技術(shù)分析應(yīng)注意的問題
一、基本分析和技術(shù)分析的主要區(qū)別
二、運(yùn)用基本分析和技術(shù)分析時(shí)應(yīng)注意的問題
風(fēng)險(xiǎn)管理篇
第八章 股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)關(guān)系及其異象
第一節(jié) 股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)的影響分析
一、股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)交易量的影響
二、股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)性的影響
三、股指期貨對(duì)股指權(quán)重股的影響
四、股指期貨與股票市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)之間的關(guān)系
第二節(jié) 程序交易對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響
第三節(jié) 股指期貨到期日效應(yīng)
第九章 股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理
第一節(jié) 股指期貨投資中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、風(fēng)險(xiǎn)種類的劃分
二、股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的基本特點(diǎn)
第二節(jié) 股指期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
一、投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
二、期貨經(jīng)紀(jì)公司和交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
參考文獻(xiàn)
跋