風險管理：銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導材料（試用版）

第1章 商業(yè)銀行風險管理基礎(chǔ)
1．1商業(yè)銀行風險管理的基本概念
1．1．1風險與風險管理
1．1．2商業(yè)銀行風險的基本種類
1．1．3商業(yè)銀行風險管理的主要方法
1．1．4商業(yè)銀行風險與資本
1．2商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)
1．2．1商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
1．2．2商業(yè)銀行風險管理組織
1．2．3商業(yè)銀行風險管理流程
1．2．4商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
第2章 信用風險管理
2．1信用風險識別
2．1．1信用風險識別概述
2．1．2單一客戶信用風險識別
2．1．3集團客戶風險識別
2．1．4個人客戶風險識別
2．1．5組合風險識別
2．2信用風險評估與計量
2．2．1客戶信用評級
2．2．2債項評級
2．2．3壓力測試
2．2．4信用風險基本模型
2．3信用風險監(jiān)測與報告
2．3．1風險監(jiān)測對象
2．3．2風險監(jiān)測主要指標
2．3．3風險預警
2．3．4風險報告
2．4信用風險控制
2．4．1控制方法
2．4．2限額管理
2．4．3信用風險組合管理
第3章 市場風險管理
3．1市場風險識別
3．1．1資產(chǎn)分類
3．1．2市場風險分類
3．1．3主要交易產(chǎn)品的風險特征
3．2市場風險計量
3．2．1基本概念
3．2．2VaR方法
3．2．3其他計量方法
3．3市場風險監(jiān)測與控制
3．3．1市場風險監(jiān)測與控制框架
——崗位設(shè)置及職責約束
3．3．2市場風險監(jiān)測
3．3．3市場風險控制
第4章 操作風險管理
4．1操作風險識別
4．1．1人員因素
4．1．2內(nèi)部流程
4．1．3系統(tǒng)缺陷
4．1．4外部事件
4．2操作風險評估與計量
4．2．1風險評估要素
4．2．2風險評估方法
4．2．3風險資本計量
4．3操作風險監(jiān)測與報告
4．3．1風險監(jiān)測
4．3．2風險報告程序
4．3．3風險報告內(nèi)容
4．4操作風險控制
4．4．1風險控制環(huán)境
4．4．2產(chǎn)品線控制
4．4．3風險轉(zhuǎn)移途徑
第5章 其他主要風險的管理
5．1流動性風險管理
5．1．1流動性與流動性風險
5．1．2流動性的度量和計算
5．1．3流動性風險原因和預警
5．1．4傳統(tǒng)流動性風險管理方法
5．1．5現(xiàn)代流動性風險管理方法
5．2國家風險管理
5．2．1國家風險評級
5．2．2國家風險評估
5．2．3國家風險管理方法
5．3聲譽風險管理
5．3．1聲譽風險管理的作用及主要特征
5．3．2聲譽風險管理的基本做法
5．4法律／合規(guī)風險管理
5．4．1法律／合規(guī)風險管理的作用及主要內(nèi)容
5．4．2法律／合規(guī)風險管理的基本做法
5．5戰(zhàn)略風險管理
5．5．1戰(zhàn)略風險管理的作用
5．5．2戰(zhàn)略風險管理的基本做法
第6章 銀行監(jiān)管與市場約束
6．1銀行監(jiān)管
6．1．1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
6．1．2銀行監(jiān)管方法
6．1．3銀行監(jiān)管規(guī)則
6．2市場約束
6．2．1市場約束與信息披露
6．2．2外部審計
附錄
1．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度介紹
2．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度暫行規(guī)定
3．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理
科目考試大綱(試用稿)
參考文獻