風險管理前沿：風險價值理論與應用

定　價：￥30.00

作　者：	周大慶等著
出版社：	中國人民大學出版社
叢編項：	臺灣經典著作現代金融市場系列
標　簽：	貨幣投資

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ISBN：	9787300057347	出版時間：	2004-08-01	包裝：	膠版紙
開本：	23cm	頁數：	304	字數：

內容簡介

　　《風險管理前沿：風險價值理論與應用》以本土化內容為主，提供實例佐證理論，作者們通過團隊合作的基礎，將近年來風險管理中最主要、革命性的發(fā)展——風險價值，以深入淺出的方式，介紹與探討該領域的理論，及其實作計算與評估。作為島內第一本以中文表達探討風險價值的書籍，《風險管理前沿：風險價值理論與應用》對于風險價值的理論發(fā)展、或實務應用、或即將執(zhí)行的許多規(guī)范（如資本適足率）多有詳盡的論述，而對于臺灣環(huán)境的實證研究，則提供了學術研究者在翻譯教材外更寬廣的空間。作者將實作結果按部就班地加以介紹，對于在實務上需要應用風險價值系統(tǒng)來進行風險管理者存有莫大助益?！讹L險管理前沿：風險價值理論與應用》不僅可作為商學院高年級與研究所同學的教材，也可作為實務界和管理機構的參考依據。

作者簡介

　　周大慶現職：“中華”開發(fā)工業(yè)銀行顧問學歷：美國馬薩諸塞州立大學數學碩士俄亥俄州立大學統(tǒng)計碩士喬治華盛頓大學經濟博士專長領域：衍生性金融產品·債券基金·資產組合管理·資產證券化·風險管理沈大白現職：東吳大學會計系專任教授·東吳大學商學院研究室執(zhí)行長學歷：美國杜蘭大學財務經濟博士專長領域：會計揭露與盈余管理·財務金融風險張大成現職：東吳大學國際貿易學系副教授學歷：臺灣大學經濟學博士專長領域：“國家”金融·衍生性金融商品

圖書目錄

第1章　緒　論
　　第一節(jié)　風險值的概念
　　第二節(jié)　風險值的時代背景
　　第三節(jié)　風險的實務課題
　　第四節(jié)　風險值的重要性
第2章　風險與風險值
　　第一節(jié)　會計的風險管理方法
　　第二節(jié)　傳統(tǒng)風險管理方法
　　第三節(jié)　風險值
第3章　風險值的規(guī)范
　　第一節(jié)　國際規(guī)范
　　第二節(jié)　資本充足率之計算
　　第三節(jié)　新巴塞爾資本協議
　　第四節(jié)　臺灣規(guī)范
第4章　風險值衡量方法
　　第一節(jié)　量化風險值的功能
　　第二節(jié)　風險值基本原理
　　第三節(jié)　部分評價法
　　第四節(jié)　全額評價法
　　附錄一　臺灣地區(qū)風險值最適衰退因子研究
　　附錄二　多變量蒙特卡羅計算模型
第5章　金融商品風險計算
　　第一節(jié)　金融商品與風險因子關系之建立
　　第二節(jié)　權益證券類金融商品
　　第三節(jié)　固定收益類金融商品
　　第四節(jié)　外匯型衍生性商品
　　附錄一　現金流量拆解方法
　　附錄二　浮動利率商品風險認定方式
第6章　回顧測試
　　第一節(jié)　回顧測試意義及方法
　　第二節(jié)　權益證券類商品實證內容及結果
　　第三節(jié)　匯率類商品實證內容及結果
　　第四節(jié)　固定收益類證券實證內容及結果
　　附錄一　回顧測試匯整表(方法修正前)
　　附錄二　回顧測試修正方案匯總
第7章　壓力測試
　　第一節(jié)　壓力測試功能及意義
　　第二節(jié)　壓力測試的方法及說明
　　第三節(jié)　臺灣地區(qū)壓力情境研究
　　附錄一　巴塞爾資本協議中壓力測試規(guī)定(1996; section B5)
　　附錄二　整合性壓力測試
　　附錄三　事件研究方法說明
第8章　績效評估與組合管理
　　第一節(jié)　風險資本與績效評估
　　第二節(jié)　風險值的運用
　　第三節(jié)　風險報告及運用范例--ABC證券公司
第9章　風險值個案研究
　　第一節(jié)　操作衍生性金融商品失利個案探討
　　第二節(jié)　島內外運用風險值個案分析
第10章　其他風險值
　　第一節(jié)　信用風險值
　　第二節(jié)　操作風險值
　　第三節(jié)　資本風險值
　　第四節(jié)　盈余風險值暨現金流量風險值
第11章　衍生性金融商品與審查
　　第一節(jié)　衍生性金融商品交易與審計風險之關聯
　　第二節(jié)　衍生性金融商品交易之內部控制
　　第三節(jié)　衍生性金融商品之審計
　　第四節(jié)　結論(代本書跋)
　　附錄　相關網站