中國股票市場風(fēng)險研究

定　價：￥39.00

作　者：	吳世農(nóng)等著
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項：	管理科學(xué)文庫
標(biāo)　簽：	股票

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ISBN：	9787300049939	出版時間：	2003-12-01	包裝：	平裝
開本：	23cm	頁數(shù)：	407	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書正是嘗試遵循上述研究準(zhǔn)則，在基于前人理論、方法和應(yīng)用研究成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國證券市場的實際情況，采用實證研究方法，對我國證券市場的風(fēng)險進行了比較系統(tǒng)的研究。然而，在我國從事實證研究是艱難的，驗證了“萬事開頭難”這一古老的諺語。吳世農(nóng)，廈門大學(xué)副校長、管理學(xué)院院長，教授、博士生導(dǎo)師。兼任全國MAB教育指導(dǎo)委員會副主任委員，國家教育部第四屆科學(xué)技術(shù)委員會管理學(xué)部委員，國務(wù)院學(xué)位委員會工商管理學(xué)科評議組成員。1982年獲廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，1986年獲加拿大達爾豪西大學(xué)MBA學(xué)位，1992年獲廈門大學(xué)中——加聯(lián)合培養(yǎng)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，1994-1995年在美國斯坦福大學(xué)任福布萊特學(xué)者。先后在國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文60多篇，著有《現(xiàn)代財務(wù)理論與方法》、《投資項目效益評估和決策方法》和《高級管理統(tǒng)計方法》等專著和教材7部，主編教材16部，承擔(dān)10個國家、少部級和國際合作科研項目，榮獲福建省優(yōu)秀人民教師獎，全國優(yōu)秀歸國留學(xué)人員獎和全國高校優(yōu)秀青年教師獎。本書在借鑒國內(nèi)外學(xué)者有關(guān)資本市場風(fēng)險研究成果的基礎(chǔ)？希豳噸泄時臼諧〉氖導(dǎo)?，构建了一铬V泄と諧》縵昭芯康睦礪劭蚣?，将证券手C》縵棧治と蹲史縵蘸蛻鮮泄痙縵?，噎h(huán)矯媧又と諧⊥蹲實慕嵌齲直鷓芯扛齬珊屯蹲首楹系姆縵占捌溆跋煲蛩?，系统性房z盞奶卣鰨低承苑縵盞墓蘭?、修正厚Wげ猓渙硪環(huán)矯媧由鮮泄鏡慕嵌齲芯可鮮泄靜莆窶Ь車撓跋煲蛩睪馱げ??？

作者簡介

　　吳世農(nóng)，廈門大學(xué)副校長、管理學(xué)院院長，教授、博士生導(dǎo)師。兼任全國MAB教育指導(dǎo)委員會副主任委員，國家教育部第四屆科學(xué)技術(shù)委員會管理學(xué)部委員，國務(wù)院學(xué)位委員會工商管理學(xué)科評議組成員。 1982年獲廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，1986年獲加拿大達爾豪西大學(xué)MBA學(xué)位，1992年獲廈門大學(xué)中——加聯(lián)合培養(yǎng)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，1994-1995年在美國斯坦福大學(xué)任福布萊特學(xué)者。先后在國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文60多篇，著有《現(xiàn)代財務(wù)理論與方法》、《投資項目效益評估和決策方法》和《高級管理統(tǒng)計方法》等專著和教材7部，主編教材16部，承擔(dān)10個國家、少部級和國際合作科研項目，榮獲福建省優(yōu)秀人民教師獎，全國優(yōu)秀歸國留學(xué)人員獎和全國高校優(yōu)秀青年教師獎。

圖書目錄

第一篇股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險研究概述
第一章系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù)估計中的計量問題
一. 估計模型的選用
二. 市場組合的確定
三. 收益率的時間段
四. 交易頻率問題
五. 市場態(tài)勢的影響
第二章系統(tǒng)性風(fēng)險的特征及其分析
一. 夕系數(shù)的穩(wěn)定性
二. 盧系數(shù)的趨一性
三. 夕系數(shù)的差異性
第三章系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù)的修正和預(yù)測
一. B系數(shù)的修正問題
二. B系數(shù)的預(yù)測問題
三. 結(jié)論與啟示
第二篇中國股票市場投資組合規(guī)?！L(fēng)險一收益的關(guān)系研究
第四章研究綜述
一. 分散化投資理論
二. 投資組合規(guī)模和風(fēng)險關(guān)系的研究
三. 相關(guān)因素對投資組合風(fēng)險影響的研究
四. 國內(nèi)有關(guān)投資組合的研究情況
第五章研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 股票投資組合的收益率和風(fēng)險的計算方法
四. 股票投資組合的構(gòu)造方法
第六章實證結(jié)果和分析
一. 股票收益率分布的抽樣統(tǒng)計分析
二. 簡單隨機等權(quán)組合和跨行業(yè)組合的收益. 風(fēng)險和規(guī)模的關(guān)系
三. 相關(guān)因素對組合規(guī)模與組合風(fēng)險. 收益關(guān)系的影響
第七章研究結(jié)論與啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附錄
第三篇中國股票市場收益和風(fēng)險及其影響因素研究
第八章研究綜述
一. 證券投資的風(fēng)險和收益及其影響因素
二. 收益和風(fēng)險關(guān)系的理論模型研究概述
三. 證券投資收益和風(fēng)險的影響因素研究概述
第九章研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 研究方法
第十章實證結(jié)果和分析
一. 行業(yè)因素對收益和風(fēng)險關(guān)系影響的分析
二. 會計變量對收益和風(fēng)險關(guān)系影響的分析
三. 市場變量對收益和風(fēng)險關(guān)系影響的分析
第十一章研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附錄
第四篇中國股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的特征研究
第十二章研究綜述
一. 關(guān)于夕系數(shù)
二. 夕系數(shù)研究簡介
三. 夕系數(shù)的穩(wěn)定性研究
四. B系數(shù)的趨一性研究
五. B系數(shù)的預(yù)測性研究
第十三章研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 研究方法
第十四章實證結(jié)果和分析
一. 樣本股票各年B估計值的統(tǒng)計分析
二. B系數(shù)穩(wěn)定性檢驗
三. B系數(shù)趨一性研究
四. B系數(shù)的預(yù)測性研究
五. 實證結(jié)果分析小結(jié)
第十五章研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論和啟示
二. 研究的局限性和改進建議
附錄
第五篇中國股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)測模型的比較研究
第十六章研究綜述
一. B系數(shù)的含義和應(yīng)用
二. B系數(shù)的估計模型
三. B系數(shù)的研究綜述
第十七章研究設(shè)計
一. 研究的問題
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
三. 預(yù)測模型的設(shè)計
四. 預(yù)測模型的檢驗方法
第十八章實證結(jié)果和分析
一. 樣本股票各年盧估計值的統(tǒng)計分析
二. 時間序列預(yù)測模型的估計結(jié)果與分析
三. 瓦西塞克調(diào)整模型的估計結(jié)果與分析
四. 羅森伯格系統(tǒng)的估計結(jié)果與分析
五. 預(yù)測模型的檢驗與分析
第十九章研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附錄
第六篇中國上市公司財務(wù)困境風(fēng)險的預(yù)測研究
第二十章研究綜述
一. 財務(wù)困境概念
二. 財務(wù)困境風(fēng)險預(yù)測研究的意義
三. 財務(wù)困境風(fēng)險預(yù)測模型中使用的佰息分類
四. 財務(wù)困境風(fēng)險的預(yù)測模型
五. 財務(wù)困境風(fēng)險預(yù)測研究概述
六. 研究的主要問題
第二十一章研究設(shè)計
一. 研究方法
二. 研究樣本和數(shù)據(jù)
第二十二章實證結(jié)果和分析
一. 剖面分析
二. 單變量判定分析
三. 多元線性判定模型的估計結(jié)果和分析
第二十三章研究結(jié)論和啟示
一. 結(jié)論
二. 啟示
三. 研究的局限性和改進建議
附錄
參考文獻