實(shí)物期權(quán)及其應(yīng)用

定　價(jià)：￥25.00

作　者：	楊春鵬著
出版社：	復(fù)旦大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	復(fù)旦博學(xué) 金融學(xué)系列
標(biāo)　簽：	財(cái)政稅收

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ISBN：	9787309038163	出版時(shí)間：	2003-11-01	包裝：	簡(jiǎn)裝本
開本：	23cm	頁(yè)數(shù)：	212	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　楊春鵬，男，河北滄州人，博士，教授，博士生導(dǎo)師，出生于1965年11月，1994年7月獲得南開大學(xué)理學(xué)博士學(xué)位，目前主要從事金融工程與管理、行為金融學(xué)的研究與教學(xué)工作。發(fā)表有關(guān)研究論文50多篇。實(shí)物期權(quán)是管理者對(duì)所擁有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行決策時(shí)所具有的柔性投資策略。全書分為三個(gè)部分，十四章，對(duì)實(shí)物期權(quán)的類型、實(shí)物期權(quán)的定價(jià)和實(shí)物期權(quán)的具體應(yīng)用進(jìn)行研究介紹。第一部分，主要闡述實(shí)物期權(quán)的基本概念和金融期權(quán)的一些基本概念、定價(jià)方法和定價(jià)原理，介紹了關(guān)于金融期權(quán)定價(jià)的兩個(gè)最為重要的定價(jià)模型：二叉樹期權(quán)定價(jià)模型和BlackˉScholes期權(quán)定價(jià)模型。第二部分，主要闡述實(shí)物期權(quán)與金融期權(quán)的區(qū)別和實(shí)物期權(quán)的分類、定價(jià)模型。第三部分，主要研究實(shí)物期權(quán)的應(yīng)用，首先闡述了應(yīng)用實(shí)物期權(quán)研究具體問(wèn)題的應(yīng)用過(guò)程和實(shí)物期權(quán)的基本應(yīng)用框架，其次列舉了實(shí)物期權(quán)在一些具體領(lǐng)域的應(yīng)用，最后研究了實(shí)物期權(quán)在我國(guó)國(guó)有企業(yè)改革中實(shí)施的“債權(quán)轉(zhuǎn)換股權(quán)”的應(yīng)用和實(shí)物期權(quán)在專利權(quán)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用，并且介紹了實(shí)物期權(quán)將來(lái)的主要研究方向。本書適合各大專院校金融、經(jīng)濟(jì)、管理專業(yè)等高年級(jí)以上學(xué)生，以及對(duì)期貨、實(shí)物期權(quán)等感興趣的讀者。

作者簡(jiǎn)介

　　楊春鵬，男，河北滄州人，博士，教授，博士生導(dǎo)師，出生于1965年11月，1994年7月獲得南開大學(xué)理學(xué)博士學(xué)位，目前主要從事金融工程與管理、行為金融學(xué)的研究與教學(xué)工作。發(fā)表有關(guān)研究論文50多篇。

圖書目錄

第一章實(shí)物期權(quán)的基本概念
一、不確定性與傳統(tǒng)投資決策方法
二、實(shí)物期權(quán)的概念
三、實(shí)物期權(quán)的基本類型
1. 推遲投資期權(quán)
2. 擴(kuò)張投資期權(quán)
3. 收縮投資期權(quán)
4. 放棄期權(quán)
5. 轉(zhuǎn)換期權(quán)
6. 增長(zhǎng)期權(quán)
四、實(shí)物期權(quán)方法的應(yīng)用
1. 期權(quán)是一種或有決策權(quán)
2. 期權(quán)定價(jià)同金融市場(chǎng)的定價(jià)聯(lián)系緊密
3. 期權(quán)思想可用來(lái)事先積極地設(shè)計(jì)和管理戰(zhàn)略性投資
第二章股票期權(quán)的基本概念
一、期權(quán)的簡(jiǎn)介
二、期權(quán)的種類
1. 按照期權(quán)的有效執(zhí)行時(shí)間劃分進(jìn)行分類
2. 按照標(biāo)的資產(chǎn)的不同劃分期權(quán)的種類
3. 一些新型期權(quán)
三、影響股票期權(quán)價(jià)格的因素
1. 股票價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格
2. 期權(quán)的到期期限
3. 波動(dòng)率
4. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
5. 紅利
四、期權(quán)價(jià)格的上下限
1. 股票期權(quán)價(jià)格的上限
2. 不付紅利股票看漲期權(quán)的下限
3. 不付紅利的歐式看跌期權(quán)的下限
五、看跌期權(quán)與看漲期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
六、紅利對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
1. 歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的下限
2. 紅利對(duì)美式期權(quán)執(zhí)行時(shí)間的影響
3. 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系
第三章期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型
一、單期二叉樹模型
1. 二叉樹模型的例子
2. 期權(quán)的二叉樹計(jì)算公式
3. 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
二、兩期二叉樹模型
三、二叉樹模型的應(yīng)用
第四章 BlackˉScholes期權(quán)定價(jià)模型及其拓展
一、股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng)過(guò)程
1.布朗運(yùn)動(dòng)
2. 幾何布朗運(yùn)動(dòng)
3. Ito隨機(jī)過(guò)程和Ito定理
4. 模型的參數(shù)
二、 BlackˉScholes 微分方程的一些基本假設(shè)
1. 股票價(jià)格的對(duì)數(shù)正態(tài)分布特征
2. 收益率的分布
3. 從歷史數(shù)據(jù)估計(jì)波動(dòng)率
4. BlackˉScholes微分方程的基本假設(shè)
三、 BlackˉScholes 微分方程的推導(dǎo)
四、期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論
五、 BlackˉScholes 期權(quán)定價(jià)公式
六、支付已知紅利股票的期權(quán)定價(jià)公式
七、標(biāo)的資產(chǎn)不可交易的期權(quán)定價(jià)公式
第五章金融期權(quán)與實(shí)物期權(quán)
第六章實(shí)物期權(quán)的定價(jià)
第七章實(shí)物期權(quán)之間的相互影響
第八章傳統(tǒng)投資決策方法
第九章實(shí)物期權(quán)的應(yīng)用過(guò)程
第十章實(shí)物期權(quán)的應(yīng)用案例分析
第十一章實(shí)物期權(quán)在債權(quán)轉(zhuǎn)換股權(quán)中的應(yīng)用
第十二章實(shí)物期權(quán)在專利權(quán)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用
第十三章實(shí)物期權(quán)在新股增發(fā)定價(jià)中的應(yīng)用
第十四章實(shí)物期權(quán)未來(lái)的主要研究方向
主要參考文獻(xiàn)
【媒體評(píng)論】