優(yōu)化金融學(xué)

定　價(jià)：￥26.00

作　者：	徐成賢等編著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	21世紀(jì)高等院校教材
標(biāo)　簽：	銀行學(xué)\貨幣理論

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ISBN：	9787030080776	出版時(shí)間：	2003-06-01	包裝：	精裝
開本：	23cm	頁(yè)數(shù)：	238	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書對(duì)與金融工程有關(guān)的金融模型和金融計(jì)算作了比較系統(tǒng)的介紹。全書共分七章，第一章就金融模型與金融計(jì)算與金融工程的關(guān)系作了簡(jiǎn)要的介紹；第二章介紹金融工程技術(shù)領(lǐng)域中常常用到的基本預(yù)測(cè)和預(yù)報(bào)技術(shù)；第三章介紹基本的金融計(jì)算；第四章討論分析了以分散投資減少非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合模型；第五章討論期權(quán)定價(jià)模型；第六章介紹了風(fēng)險(xiǎn)度量的新標(biāo)準(zhǔn)；第七章討論了用于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的用期貨進(jìn)行套期保值的各類套期保值模型。本書可作為金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科生、研究生和教師的教學(xué)用書，也可供金融領(lǐng)域的金融工程技術(shù)人員作參考用書。

作者簡(jiǎn)介

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圖書目錄

前言
第一章引論
1.1 金融模型與金融工程
1.2 金融模型的基本特征
1.3 金融模型的用途
1.4 關(guān)于金融建模
1.5 一個(gè)金融建模的例子
第二章基本的預(yù)測(cè)技術(shù)和模型
2.1 預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的若干基本概念
2.2 長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)間序列模型
2.3 時(shí)間趨勢(shì)的時(shí)間序列模型
2.4 時(shí)間趨勢(shì)與長(zhǎng)期趨勢(shì)并存的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型
2.5 季節(jié)型時(shí)間序列的預(yù)測(cè)模型
第三章基本的金融計(jì)算模型
3.1 現(xiàn)金流的現(xiàn)值與將來(lái)值
3.2 內(nèi)部收益率
3.3 付款計(jì)劃
3.4 連續(xù)復(fù)合率
3.5 資本成本的計(jì)算
第四章投資組合模型
4.1 風(fēng)險(xiǎn)證券的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)
4.2 證券組合的期望收益與方差
4.3 協(xié)方差矩陣的計(jì)算
4.4 有效的投資組合與有效邊緣
4.5 有效投資組合的基本定理
4.6 允許賣空時(shí)投資組合的有效邊緣
4.7 不允許賣空時(shí)投資組合的有效邊緣
4.8 證券市場(chǎng)線
第五章期權(quán)定價(jià)模型
5.1 期權(quán)簡(jiǎn)介
5.2 期權(quán)與資產(chǎn)的組合
5.3 股票期權(quán)價(jià)格的基本性質(zhì)
5.4 期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)式模型
5.5 布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
5.6 投資組合保險(xiǎn)
5.7 期權(quán)的提前執(zhí)行界
第六章風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算
6.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義
6.2 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和協(xié)方差矩陣方法
6.3 歷史數(shù)據(jù)模擬法
6.4 結(jié)構(gòu)蒙特卡羅模擬法
第七章套期保值模型
7.1 金融衍生產(chǎn)品
7.2 套期保值的基本概念
7.3 套頭比
7.4 最優(yōu)套期保值策略
7.5 多品種套期保值
參考文獻(xiàn)