計量經(jīng)濟學

　　本書是在作者為中央財經(jīng)大學本科生講授“計量經(jīng)濟學”所使用講稿的基礎上修訂而成的。從20世紀80年代末期開設“計量經(jīng)濟學”課程，至今已有十多年。在此期間，隨著本學科的不斷發(fā)展，使用的講稿經(jīng)過多次修改，目標是：（1）使教學內(nèi)容跟上計量經(jīng)濟學的最新發(fā)展，能夠反映本領域科研和教學的最新成果；（2）盡量使教學內(nèi)容適合于財經(jīng)類專業(yè)學生學習計量經(jīng)濟學，使學生能更好地理解和領會計量經(jīng)濟學理論和方法的本質(zhì)，并能學以致用。經(jīng)過多年的教學實踐，可以說，在這兩個方面都取得了令人滿意的進展。全書共分八章。第一章，緒論；第二章，計量經(jīng)濟學的統(tǒng)計學基礎；第三章，〖HK〗雙變量 線性回 歸模型；第四章，多元線性回歸模型；第五章，模型的建立與估計中的問題及對策；第六章 ，動態(tài)經(jīng)濟模型：自回歸模型和分布滯后模型；第七章，時間序列分析；第八章，聯(lián)立方程 模型。第一章是全書的概論，在介紹什么是計量經(jīng)濟學及其產(chǎn)生和發(fā)展的過程之后，用一個簡單的例子展示了計量經(jīng)濟學方法解決問題的步驟，并討論了計量經(jīng)濟學的應用領域和使用的軟件工具。第二章是對計量經(jīng)濟學所用到的統(tǒng)計學概念和方法的復習，這些概念和方法對理解本書后面 的內(nèi)容是至關重要的。我在教學中發(fā)現(xiàn)學生學習的主要困難往往不是來自計量經(jīng)濟學本身， 而是因為對所用到的大量統(tǒng)計學概念和方法不熟或忘記了。盡管財經(jīng)類專業(yè)學生都學過概率 論和數(shù)理統(tǒng)計，但要求學生回過頭去將統(tǒng)計學課程全部復習一遍也是不現(xiàn)實的，即便學生這 樣做 了，也往往事倍功半，不得要領。所以有必要安排這一章，目的是使有一定統(tǒng)計學基礎的學 生能通過本章的閱讀盡快將已經(jīng)淡忘的知識揀回來，而不必將統(tǒng)計學課程全部復習一遍。第三、四兩章是對回歸分析方法的介紹。第三章詳盡介紹了雙變量線性回歸模型的概念和最 小二乘估計方法，以及用估計好的模型進行假設檢驗和預測的方法。第四章將雙變量線性回 歸模型的結果推廣到多元線性回歸模型的情形，理論推導借助矩陣代數(shù)這一強有力的工具。 西方國家早期的計量經(jīng)濟學本科教學中曾有盡量避開高等數(shù)學工具的傾向，這與其經(jīng)濟類學 生數(shù)學基礎薄弱有關，這種傾向在最近已有所改變。我的教學實踐表明，我國經(jīng)濟類學生的 高等數(shù)學和線性代數(shù)知識足以應付回歸分析中的絕大部分推導和證明，因此在這兩章中給 出了比較完整的理論推導和證明。當然，授課時不一定全部講授，可留給有興趣的學生課下 參考。第五章討論回歸分析實踐中經(jīng)常碰到的問題和解決的途徑，這些問題包括誤設定、多重共線 性、異方差性和自相關。傳統(tǒng)的方法是將它們分散在若干章節(jié)中講授，本書將它們集 中在一起的好處是能加強學生對實踐中可能碰到的問題的系統(tǒng)性認識，深入理解各類問題的 聯(lián)系和區(qū)別。第六章介紹兩類常用的動態(tài)經(jīng)濟模型：自回歸模型和分布滯后模型。這一章的內(nèi)容安排基本 遵循傳統(tǒng)方法，著重討論了這兩類模型的估計和應用。第七章介紹時間序列分析。時間序列分析是近年來計量經(jīng)濟學研究取得高速發(fā)展的一個領域 ，以至于西方很多大學的經(jīng)濟系有了為研究生開設時間序列計量經(jīng)濟學課程的要求。為了跟上這個潮流，有必要在本科計量經(jīng)濟學教學中增加這方面內(nèi)容的介紹。顯然，要全面介紹時間序列計量經(jīng)濟學的內(nèi)容，一章的篇幅是遠遠不夠的。因此，本章著重介紹時間序列分析中用到的一些基本概念，包括非平穩(wěn)性、單位根、協(xié)整等，以及相應的檢驗方法，使學生對這一領域的研究有一個初步的了解，為進一步的學習和研究打下基礎。第八章的內(nèi)容也基本遵循傳統(tǒng)安排，在介紹聯(lián)立方程模型的概念和術語之后，討論與聯(lián)立方程模型有關的數(shù)學問題：識別問題，然后著重介紹聯(lián)立方程模型的估計方法：單方程方法和系統(tǒng)估計方法，以及聯(lián)立方程模型中最重要的一類模型：宏觀計量經(jīng)濟模型。每章教學內(nèi)容之后，附有小結，小結是本章教學中主要內(nèi)容的概括性總結。每章最后都附有習題。

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