商業(yè)銀行財務(wù)管理

第一部分 銀行財務(wù)管理簡介
第一章 銀行業(yè)和金融服務(wù)業(yè)概述
第一節(jié) 金融體系的功能
第二節(jié) 金融服務(wù)公司和金融服務(wù)業(yè)
第三節(jié) 商業(yè)銀行的類型及分類
第四節(jié) 銀行持股公司：占統(tǒng)治地位的組織形式
第五節(jié) 媒介與脫媒、直接金融與間接金融
第六節(jié) 銀行業(yè)的“衰退”
第七節(jié) 銀行監(jiān)管的作用
第八節(jié) 監(jiān)管的辯證法
第九節(jié) 銀行業(yè)務(wù)的風險
第十節(jié) 金融服務(wù)競爭的各個方面及監(jiān)管的作用
本章小結(jié)
附錄 銀行與產(chǎn)業(yè)關(guān)系模型
第二章 銀行資金來源與運用和銀行業(yè)務(wù)風險
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 銀行從貨幣交換者到信息處理者的進化
第三節(jié) 受監(jiān)管的公司——銀行
第四節(jié) 作為投資組合的銀行：雙向資金租借和風險控制
第五節(jié) 銀行資產(chǎn)負債表：資金來源
第六節(jié) 銀行資產(chǎn)負債表：資金運用
第七節(jié) 銀行資本(凈資產(chǎn)值)
第八節(jié) 銀行收入的來源：利息收入和非利息收入
第九節(jié) 銀行成本：利息支出和非利息支出
第十節(jié) 銀行的損益表
第十一節(jié) 銀行財務(wù)報表及其透明度
本章小結(jié)
第二部分 戰(zhàn)略、財務(wù)管理與銀行業(yè)績衡量
第三章 銀行價值、業(yè)績的會計模型及經(jīng)濟學模型
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 現(xiàn)實世界中的現(xiàn)代財務(wù)
第三節(jié) 公司經(jīng)濟學模型及折現(xiàn)的現(xiàn)金流
第四節(jié) 真實收益和調(diào)整價盈比基礎(chǔ)上的折衷模型
第五節(jié) 經(jīng)濟學模型、市場效率和“領(lǐng)頭羊”
第六節(jié) 價值、收益的市場衡量尺度與股權(quán)的市場價值
第七節(jié) 隱藏資本及股權(quán)市場價值與賬面價值之間的關(guān)系
第八節(jié) 閱讀銀行財務(wù)報表和比率分析
第九節(jié) 銀行總業(yè)績：風險一收益方法
第十節(jié) 股權(quán)收益率模型
第十一節(jié) 銀行風險和資產(chǎn)收益率的變化
第十二節(jié) 銀行的風險指數(shù)
第十三節(jié) 其他金融服務(wù)公司的利潤率
第四節(jié) 從銀行歷史業(yè)績得出的決策教訓
本章小結(jié)
附錄A 按銀行規(guī)模進行的股權(quán)收益率分解分析(1985-1995)
附錄B 隱藏資本和統(tǒng)計市場價值會計模型(SMVAM)
第四章 價值和風險管理：金融服務(wù)業(yè)中的銀行戰(zhàn)略及策劃
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 公司目標：價值管理
第三節(jié) 商業(yè)銀行和價值最大化
第四節(jié) 各種管理動機
第五節(jié) 經(jīng)濟附加值(EVA)和管理者補償
第六節(jié) 財務(wù)管理和現(xiàn)代公司戰(zhàn)略
第七節(jié) 第一銀行、信孚銀行和花旗銀行的理念
第八節(jié) 銀行業(yè)和鐵路綜合癥
本章小結(jié)
第五章 資產(chǎn)負債管理(ALM)和利率風險管理技術(shù)
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 資產(chǎn)負債管理：資產(chǎn)負債表協(xié)調(diào)財務(wù)管理三步曲
第三節(jié) 資產(chǎn)負債管理的目標和核心變量
第四節(jié) 銀行資產(chǎn)負債管理質(zhì)量的衡量尺度：凈利息利潤率及其波動性
第五節(jié) 資產(chǎn)負債管理的兩方面：會計觀點和經(jīng)濟觀點
第六節(jié) 利率風險、銀行風險曲線和金融合同中的內(nèi)含期權(quán)
第七節(jié) 對沖利率風險的表外技術(shù)
第八節(jié) 證券化從資產(chǎn)負債表中移走利率風險
第九節(jié) 現(xiàn)實中的資產(chǎn)負債管理
第十節(jié) 收益曲線形狀、預(yù)期理論和資產(chǎn)負債管理
本章小結(jié)
附錄A資產(chǎn)負債管理的發(fā)展及其他金融服務(wù)公司、非金融公司的資產(chǎn)負債管理
附錄B債券定價、凸度、持續(xù)期和“負凸度
第三部分 銀行業(yè)的投資組合風險及其管理——理論和實踐
第六章 信用風險和貸款功能：理論和實踐
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 正確和謹慎的管理為銀行創(chuàng)造價值
第三節(jié) 通過貸款審查衡量信用風險和貸款質(zhì)量
第四節(jié) 金融合同中的貸款人——借款人代理問題和激勵問題
第五節(jié) 預(yù)期違約率
第六節(jié) 把信用風險作為一項擔保業(yè)務(wù)來管理
第七節(jié) 監(jiān)控技術(shù)和借款人信息連續(xù)統(tǒng)一體
第八節(jié) 銀行的貸款功能和違約風險的一般模型
第九節(jié) 投資組合思考：投資組合風險升水和分散化收益
第十節(jié) 貸款定價、相互影響和風險調(diào)整收益
第十一節(jié) 用于預(yù)防、鑒定和處理問題借款人的貸款功能
第十二節(jié) 信用文化和銀行的書面貸款政策
本章小結(jié)
附錄 問題貸款策略和問題貸款的預(yù)警
第七章 流動性風險和負債管理
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 銀行流動性和1987年的股市崩潰
第三節(jié) 信心的作用
第四節(jié) 銀行流動性管理的歷史透視
第五節(jié) 流動性需求和風險
第六節(jié) 現(xiàn)代流動性問題：從籃球賽到救援行動
第七節(jié) 流動性和贏利性之間的權(quán)衡
第八節(jié) 銀行流動性的功能
第九節(jié) 負債管理：銀行負債的構(gòu)成和成本
第十節(jié) 衡量銀行流動性
第十一節(jié) 流動性管理的動態(tài)性
第十二節(jié) 流動性管理的子集：儲備頭寸管理
第十三節(jié) 流動性管理的三個方面
第四節(jié) 負債管理的風險
第五節(jié) 對負債管理策略的再思考：大則不倒、流動性危機、賭博銀行業(yè)和聯(lián)邦存款保險公司改進法案的角色
本章小結(jié)
第八章 銀行投資管理和投資銀行業(yè)務(wù)
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 閱讀本章前的準備知識
第三節(jié) 積極的投資管理、銀行業(yè)法令和監(jiān)管性干預(yù)
第四節(jié) 積極投資管理下的銀行證券投資組合和實證分析
第五節(jié) 銀行證券投資的風險收益特征
第六節(jié) 市政債券的投資組合
第七節(jié) 制定銀行的投資政策
第八節(jié) 聯(lián)邦存款保險公司準則
第九節(jié) 可選擇的投資策略
第九章 非利息收入、證券化和衍生交易
第四部分　管理銀行的貸款功能
第五部分　銀行資本結(jié)構(gòu)——理論、管理和監(jiān)管
第六部分　監(jiān)管、存款保險和道德在塑造銀行業(yè)和金融服務(wù)業(yè)中的作用
第七部分　金融服務(wù)業(yè)中的金融創(chuàng)新、信息技術(shù)和企業(yè)重組
后記